¿Algún usuario de SQX que esté transfiriendo con éxito estrategias de SQX a MultiCharts?

Hola, me dirijo desesperadamente a Usuarios de SQX que utilizan MultiCharts como plataforma de negociación para operar con sus estrategias SQX..

Soy un usuario actual de Build Alpha que desea añadir un creador de estrategias adicional. Hay características del producto en SQX que son de gran interés para mí, pero donde SQX no está funcionando para mí es en relación con la transferencia de estrategias SQX a través de MultiCharts ("MC"). Me he sentido bastante cómodo transfiriendo fácilmente estrategias de FX y CFD de Build Alpha a MC, donde las curvas de renta variable y los resultados son relativamente iguales entre las dos plataformas.

Sin embargo, al transferir estrategias rentables de SQX a MC, los resultados que se muestran en MC no se parecen en nada a los obtenidos en SQX. ¡Algunas de las curvas de equidad de MC descienden 45 grados! Esto no me da confianza para utilizar las estrategias de SQX. He leído la página de SQ para: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts

... pero simplemente no puedo hacer coincidir los resultados de MC con los de SQ. He probado varias combinaciones de zonas horarias clonadas de SQ para los datos de forex de Dukascopy desde dentro de SQ, y también he probado con datos de forex de LMAX exportados desde gráficos de MC.

Entonces, ¿hay algún usuario de SQX/MC que esté transfiriendo con éxito estrategias de SQX a MC?

¿Podrían algunos usuarios de SQX/MC compartir conmigo la configuración exacta que están utilizando para un par de divisas o CFD tanto en la aplicación SQX como en la MC? (Nota, el representante del broker LMAX me informó que la zona horaria del servidor de operaciones de la cuenta Demo está configurada en UTC).

Además, cuando se combinan con éxito las estrategias de MC con las de SQX, ¿se utilizan los datos de Dukascopy desde SQX o se importan los datos de su propio broker?

 

Al importar en Gestor de datos SQXEste es un ejemplo de lo que he probado:

Tipo de barra - como la estrategia es para MC, hago la selección para "Timestamp represents end of bar time".

Zona horaria de los datos importados - Basándome en la configuración de UTC de la cuenta demo de LMAX, mi idea es utilizar "(UTC) Tiempo Universal Coordinado". Estoy abierto a sugerencias sobre lo que se debe utilizar para este campo de selección que funcione para usted.

Marco temporal importado - "Reconocer automáticamente".

¿Podría indicarme la configuración que utiliza para lo anterior? ¿Hay algo que haya pasado por alto en SQX Data Manager que pueda crear las diferencias entre SQX y MC?

 

Constructor SQX:

Ficha de datos: Motor - Se selecciona "MultiCharts".

Pestaña de opciones de negociación: Salir el viernes - está activada. Sesión - se selecciona "Sin sesión".

¿Podría indicarme la configuración que utiliza? ¿Hay algo que haya pasado por alto en SQX Builder que deba configurarse para el uso de MultiCharts?

 

Tenga en cuenta que no he avanzado con otras herramientas SQX, como Retester u Optimizer, por lo que no creo que este sea el problema.

 

Ahora a MultiCharts ...

Dentro del Espacio de trabajo, Configuración de gráficos:

Campo de cotización - "Comercio"

Sesiones - "Por defecto.

Huso horario - "Intercambio".

 

En Cotizador, EUR/USD - Editar símbolo:

Zona horaria de la sesión - "Intercambio".

 

Si pudiera facilitarme los ajustes exactos que utiliza, le agradecería enormemente su ayuda. Me gustaría hacer un viaje SQX mucho más largo que el que he completado hasta ahora. Muchas gracias.

Y en caso de que algún usuario de MultiCharts se lo esté preguntando, sí, el parámetro Trailing Stop para los tipos de salida se ha desactivado en SQX para evitar los problemas de Trailing Stop en las pruebas retrospectivas de MultiCharts.

Estos son los pasos del equipo de SQ: https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

¡Funciona! Muchas gracias al equipo de SQ por publicar los pasos detallados y por las mejoras de MultiCharts en la Build 132 de SQX.

¿Has probado la última versión - Build 132, Lanzamiento 16.6.2021 ?

 

Cambios y actualizaciones:
Cálculo refactorizado de bloques diarios, semanales y mensuales de apertura/alta/baja/cierre en Motor Tradestation/MultiCharts en SQ para solucionar problemas de coincidencia de backtests en estas plataformas.

 

Nice topic，That is i want to know

Hola,

recomendamos encarecidamente actualizar a build 133. Hemos solucionado el problema en el cálculo de los bloques Diario, Semanal, Mensual Abierto/Alto/Bajo/Cierre en el motor Tradestation/MultiCharts en SQ.

Por favor, vuelva a importar los indicadores personalizados SQX en Tradestation / MultiCharts y vuelva a probar sus estrategias tanto en SQ como en su plataforma de negociación si utiliza estrategias con estos bloques.