Y a-t-il des utilisateurs de SQX qui ont réussi à transférer des stratégies SQX vers MultiCharts ?

Bonjour, je cherche désespérément à Les utilisateurs de SQX qui utilisent MultiCharts comme plateforme de trading pour négocier leurs stratégies SQX..

Je suis un utilisateur actuel de Build Alpha qui cherche à ajouter un constructeur de stratégie supplémentaire. Certaines fonctionnalités du SQX m'intéressent particulièrement, mais là où le SQX ne fonctionne pas pour moi, c'est en ce qui concerne le transfert des stratégies SQX vers MultiCharts ("MC"). J'ai acquis une certaine aisance dans le transfert des stratégies FX et CFD de Build Alpha vers MC, où les courbes d'actions et les résultats sont relativement identiques entre les deux plateformes.

Cependant, lorsque l'on transfère des stratégies rentables de SQX à MC, les résultats affichés dans MC n'ont rien à voir avec ceux obtenus dans SQX. Certaines courbes d'équité de MC descendent de 45 degrés ! Cela ne me donne pas confiance dans l'utilisation des stratégies SQX. J'ai lu la page SQ pour : https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts

... mais je ne peux tout simplement pas faire correspondre les résultats de MC à ceux de SQ. J'ai essayé diverses combinaisons de fuseaux horaires SQ clonés pour les données forex de Dukascopy à partir de SQ, et j'ai également essayé les données forex LMAX exportées à partir des graphiques MC.

Y a-t-il des utilisateurs de SQX/MC qui transfèrent avec succès des stratégies SQX vers MC ?

Quelques utilisateurs de SQX/MC pourraient-ils partager avec moi les paramètres exacts qu'ils utilisent pour une paire de devises ou un CFD dans les applications SQX et MC ? (Note : le représentant du courtier LMAX m'a indiqué que le fuseau horaire du serveur de trading du compte démo est réglé sur UTC).

De plus, lorsque vous réussissez à faire correspondre des stratégies MC à des stratégies SQX, utilisez-vous les données de Dukascopy à partir de SQX, ou importez-vous vos propres données de courtier ?

 

Lors de l'importation dans Gestionnaire de données SQXVoici un exemple de ce que j'ai essayé :

Type de barre - parce que la stratégie est pour MC, je fais la sélection pour "Timestamp represents end of bar time" (l'horodatage représente l'heure de fin de la barre).

Fuseau horaire des données importées - En me basant sur le paramètre UTC du compte de démonstration LMAX, je pense utiliser "(UTC) Coordinated Universal Time" (temps universel coordonné). Je suis ouvert à toute suggestion sur ce qui devrait être utilisé pour ce champ de sélection qui fonctionne pour vous.

Période importée - Reconnaître automatiquement".

Pourriez-vous fournir les paramètres que vous utilisez pour ce qui précède ? Y a-t-il quelque chose qui m'a échappé dans le SQX Data Manager et qui pourrait créer des différences entre SQX et MC ?

 

SQX Constructeur :

Onglet Données : Moteur - L'option "MultiCharts" est sélectionnée.

Onglet Options de trading : Quitter le vendredi - cette option est activée. Session - "Pas de session" est sélectionné.

Pourriez-vous nous fournir les paramètres que vous utilisez ? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié dans SQX Builder et qui devrait être configuré pour l'utilisation de MultiCharts ?

 

Je n'ai pas utilisé les autres outils de SQX, tels que Retester ou Optimizer, et je ne pense donc pas que ce soit la cause du problème.

 

Passons maintenant à MultiCharts ...

Au sein de la Espace de travail, Paramètres des graphiques:

Champ de citation - Commerce

Sessions - "Défaut.

Fuseau horaire - "Échange".

 

A l'intérieur Gestionnaire de devis, EUR/USD - Editer le symbole:

Session TimeZone - "Échange".

 

Si vous pouviez me fournir les paramètres exacts que vous utilisez, votre aide serait très appréciée. J'aimerais faire un voyage SQX beaucoup plus long que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vous remercie.

Et au cas où d'autres utilisateurs de MultiCharts se poseraient la question, oui, le paramètre Trailing Stop pour les Exit Types a été désactivé dans SQX afin d'éviter les problèmes de Trailing Stop dans le backtesting de MultiCharts.

Voici les étapes suivies par l'équipe SQ : https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

Cela fonctionne ! Merci beaucoup à l'équipe de SQ pour avoir publié les étapes détaillées, et pour les améliorations apportées à MultiCharts dans la Build 132 de SQX.

Avez-vous essayé la dernière version - Build 132, Release 16.6.2021 ?

 

Changements et mises à jour :
Refonte du calcul des blocs quotidiens, hebdomadaires et mensuels Open/High/Low/Close en Moteur Tradestation/MultiCharts dans la SQ afin de résoudre les problèmes de correspondance des backtests sur ces plateformes.

 

Beau sujet，C'est ce que je voulais savoir

Bonjour,

Nous vous recommandons vivement de mettre à jour la version 133. Nous avons corrigé le problème de calcul des blocs quotidiens, hebdomadaires et mensuels Open/High/Low/Close dans le moteur Tradestation/MultiCharts de SQ.

Veuillez réimporter les indicateurs personnalisés SQX dans Tradestation / MultiCharts et tester à nouveau vos stratégies à la fois dans SQ et sur votre plateforme de trading si vous utilisez des stratégies avec ces blocs.