Há algum usuário do SQX que esteja transferindo com sucesso as estratégias do SQX para o MultiCharts?

Olá, estou desesperadamente entrando em contato com Usuários da SQX que usam o MultiCharts como plataforma de negociação para negociar suas estratégias da SQX.

Sou um usuário atual do Build Alpha que deseja adicionar mais um criador de estratégias. Há recursos de produto no SQX que são de grande interesse para mim, mas o SQX não está funcionando para mim em relação à transferência de estratégias do SQX para o MultiCharts ("MC"). Eu me senti bastante confortável ao transferir facilmente estratégias de FX e CFD do Build Alpha para o MC, onde as curvas de patrimônio e os resultados são relativamente iguais entre as duas plataformas.

No entanto, ao transferir estratégias lucrativas da SQX para a MC, os resultados exibidos na MC não são nada parecidos com os obtidos na SQX. Algumas das curvas de patrimônio do MC caem 45 graus! Isso não está me dando confiança para usar as estratégias da SQX. Eu li a página da SQX para: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts

... mas simplesmente não consigo comparar os resultados do MC com o SQ. Tentei várias combinações de fusos horários clonados do SQ para os dados forex da Dukascopy no SQ e também tentei os dados forex do LMAX exportados dos gráficos MC.

Então, há algum usuário do SQX/MC que esteja transferindo com sucesso as estratégias do SQX para o MC?

Alguns usuários da SQX/MC poderiam compartilhar comigo as configurações exatas que estão usando para um par de moedas ou CFD nos aplicativos SQX e MC? (Observe que o representante da corretora LMAX me informou que o fuso horário do servidor de negociação da conta Demo está definido como UTC).

Além disso, ao combinar com sucesso as estratégias do MC com as do SQX, você usa os dados da Dukascopy do SQX ou importa os dados do seu próprio corretor?

 

Ao importar para o Gerenciador de dados SQXEste é um exemplo do que eu tentei:

Tipo de barra - Como a estratégia é para MC, faço a seleção para "Timestamp represents end of bar time".

Fuso horário dos dados importados - Com base na configuração de UTC da conta LMAX Demo, minha ideia é usar "(UTC) Coordinated Universal Time". Estou aberto a sugestões sobre o que deve ser usado para esse campo de seleção que funcione para você.

Período de tempo importado - "Reconhecer automaticamente".

Você poderia fornecer as configurações que usa para as opções acima? Há algo que eu tenha deixado passar no SQX Data Manager que possa criar as diferenças entre o SQX e o MC?

 

Construtor SQX:

Guia de dados: Motor - A opção "MultiCharts" está selecionada.

Guia Opções de negociação: Sair na sexta-feira - está ativado. Sessão - "Sem sessão" é selecionado.

Por favor, poderia fornecer as configurações que você usa? Há algo que eu tenha deixado passar no SQX Builder que deva ser configurado para o uso do MultiCharts?

 

Observe que não avancei para as outras ferramentas SQX, como o Retester ou o Optimizer, portanto, não sei se isso está criando o problema.

 

Agora para o MultiCharts ...

Dentro do Espaço de trabalho, Configurações de gráfico:

Campo de citações - "Comércio"

Sessões - "Padrão.

Fuso horário - "Câmbio".

 

Dentro de Gerenciador de cotaçõesEUR/USD - Editar símbolo:

TimeZone da sessão - "Câmbio".

 

Se puder me fornecer as configurações exatas que você usa, sua ajuda será muito apreciada. Gostaria de fazer uma viagem muito mais longa pelo SQX do que a que fiz até agora. Muito obrigado.

E, caso algum usuário do MultiCharts esteja se perguntando, sim, o parâmetro Trailing Stop para os tipos de saída foi desativado no SQX para evitar os problemas de Trailing Stop no backtesting do MultiCharts.

Aqui estão as etapas da equipe SQ: https://strategyquant.com/blog/how-to-build-and-backtest-strategies-in-multicharts/

Funciona! Muito obrigado à equipe do SQ por publicar as etapas detalhadas e pelos aprimoramentos do MultiCharts no Build 132 do SQX

Você já experimentou a versão mais recente - Build 132, lançada em 16.6.2021?

 

Mudanças e atualizações:
Cálculo refatorado de blocos de abertura/alta/baixa/fechamento diários, semanais e mensais em Mecanismo Tradestation/MultiCharts no SQ para corrigir problemas de correspondência de backtests nessas plataformas.

 

Bom tópico，Isso é o que eu quero saber

Olá,

É altamente recomendável atualizar para o build 133. Corrigimos o problema no cálculo dos blocos diário, semanal, mensal de abertura/alta/baixa/fechamento no mecanismo Tradestation/MultiCharts no SQ.

Importe novamente os indicadores personalizados da SQX para o Tradestation/MultiCharts e teste novamente suas estratégias na SQ e em sua plataforma de negociação se você usar estratégias com esses blocos.