Beste Einstellungen für das Ranking
6 Antworten
Matthew Finch
vor 4 Jahren #247211
Ich bin mir sicher, dass diese Frage schon einmal gestellt wurde, aber ich frage mich, ob jemand seine bevorzugte Rangliste für die Generierung von Zufallsgeschäften mit Blick auf die beste Langzeitwahrscheinlichkeit des Bestehens weiterer Robustheitstests mitteilen möchte.
Als Beispiel verwende ich (D1 EURUSD)
Nettogewinn > 0
Durchschnittlicher Gewinn > Durchschnittlicher Verlust
Max DD% < 40%
Stabilität > 0,5
Durchschnittliche Trades pro Monat > 1
Ret/DD-Verhältnis > 1,5
Würde jemand empfehlen, diese zu ändern oder zu ergänzen?
Danke, M
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vor 4 Jahren #247217
Ich verwende meist Gewinnfaktor > 1,3, Gewinn% > 30%, RDD > 0,5/pro Jahr, Anzahl der Trades > 30/pro Jahr
Wenn Sie uns nicht sagen, wie lange die Daten sind, die Sie verwenden, kann die Rangliste RDD 1.5 nicht analysiert werden.
Nettogewinn > 0 ist unnötig, da Sie RDD > 1 verwenden
Warum sollten Sie durchschnittliche Gewinne und Verluste vergleichen? das ist Ihre Entscheidung.
maxDD in Prozent bedeutet nichts, weil Sie uns Ihr Kapital und MM nicht nennen. Ich verwende immer Ranking-Kriterien, die nicht kapital- oder MM-abhängig sind.
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Matthew Finch
vor 4 Jahren #247218
Das ist sehr hilfreich, danke Hankeys.
Ich denke, es gibt keine strikt richtige oder falsche Antwort auf die Einstellungen, obwohl einige logisch unvereinbar miteinander sind, wie der Nettogewinn und die RDD, wie Sie erwähnen. Die RDD ist dann mit den Verlusten über den Testzeitraum verbunden und macht mehr Sinn als der Nettogewinn allein, so dass sie eher ein Maß für die Fitness im Laufe der Zeit ist als eine Endzahl.
Die Daten, die ich habe, sind von 2003 bis 2019, d. h. 16 Jahre, also sollte ich mein RDD auf 8 setzen?
Für MM habe ich 2% festen Betrag des Kontos und mein Kapital beginnt bei 500. Ich habe die Max DD% als 40% gewählt, da ich ein Youtube-Video gesehen habe, in dem gesagt wird, dass ein Maß für eine gute Strategie darin besteht, dass man während des Testzeitraums keinen großen Verlust erleiden muss. Sollte dieser Max DD an die Anzahl der Testjahre gekoppelt sein, wie der RDD%?
Außerdem nutzen Sie die Stabilität in der Erzeugungsphase nicht, um nach besseren Equity-Kurven zu suchen?
Danke, M
tomas262
vor 4 Jahren #247220
Ein anderer Ansatz wäre, so wenige Kriterien wie möglich zu verwenden. In diesem Fall würde ich nur diese beiden verwenden: Gewinnfaktor > 1,2 und # der Trades > X (in der Regel mindestens 100 Trades je nach Handelszeitrahmen), so dass eine statistische Signifikanz für den Gewinnfaktorwert gegeben ist. Das Problem mit den oben genannten Kriterien kann darin bestehen, dass sehr robuste Strategien herausgefiltert werden, während Strategien übrig bleiben, die "perfekt" aussehen, aber überhaupt nicht robust sind.
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vor 4 Jahren #247222
Ich kann nicht genau sagen, welche Einstellungen ich für D1-Strategien verwenden würde, weil ich sie nicht handele und nicht verwende... ich mag den Ausstieg am Freitag, um wöchentliche Lücken zu vermeiden, und für D1-Strategien macht dies keinen Sinn
für EURUSD nehme ich 0,5 RDD pro Jahr als Minimum
über Stabilität - ich benutze es nicht, weil gute PF und RDD den EQ gut aussehen lassen, Stabilität wird für 100% größer als 0,5 sein
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Matthew Finch
vor 4 Jahren #247225
Das ist großartig, danke. Ich hätte nicht gedacht, diese Ansätze suchen meine Strategien in einem Vakuum; Ich denke, ich könnte zu gefangen auf die Stabilität Aspekt (während auch eine hohe Stabilität scheint nicht immer, dass perfekte Equity-Kurve geben - Ive bekam einige bei 0,81, die noch ziemlich zackig sind)
Ich denke, Tomas hat Recht - zu viele Kriterien - Ive bekam viele Strategien, die gut aussehen, aber nicht die Robustheitstests, der Trick zu lernen ist, um Strategien, die nur nicht gut aussehen kosmetisch zu generieren ...
eastpeace
vor 4 Jahren #250161
RDD
Hallo, tomas262,
Ist die RDD, die sie sagten, Ret/DD Ratio in SQ?
Und ist 1,2 für den Gewinnfaktor die angemessene Untergrenze? Wurden bei der Berechnung des Gewinnfaktors in SQ die Kosten für Provisionen und Slippage berücksichtigt oder nicht? (Futures-Märkte)
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