SQX- oder alte SQ3-Strategien aufbauen

Hallo!

Ist es schlecht, wenn ich Strategien mit SQX entwickle, aber den alten SQ3-Stil verwende? Was sind die Nachteile beim alten SQ3-Stil?

Brg: Csaba

https://strategyquant.com/doc/strategyquant/strategy-style/

Ja, danke, Hankeys.
Ich weiß nicht, warum der alte SQ3-Stil wirklich schlechter sein soll. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem alten SQ3-Stil die Generierung/Anzahl der erfolgreichen Strategien besser ist.

Oder bin ich mit diesem Gefühl allein 🙂 ?

Ich konzentriere mich nicht nur auf Strategien des Typs SQX, sondern generiere auch Strategien des Typs SQ3, und ich weiß, dass sie nicht korreliert sind, so dass ich ein breiteres Portfolio erhalte

Was ist schneller? Das kann ich nicht sagen, das könnte vom Markt usw. abhängen.

Mit "schneller" meine ich, dass ich das Gefühl habe, dass ich von sagen wir 1000 generierten Strategien mehr haben werde, die meine Erwartungen an lange historische Daten erfüllen. Ich werde also mehr schöne Aktien bekommen, mit denen ich die Robustheitstests machen kann...

Wie meinst du das, dass du auch SQ3-Stil generierst?von ihnen"? Nehmen wir an, Sie sehen, dass es eine gute SQX-Strategie mit 3 Indikatoren gibt und dann werden Sie Strategien mit diesen 3 Indikatoren generieren, aber im SQ3-Stil?

Nein, ich benutze alle Bausteine (nur Volumen und Bar Minute nicht), ich möchte, dass genetische Motor wird sich darum kümmern - ich weiß nicht, was funktionieren wird...ich bin ein Algotrader und haben app für diese

so zum Beispiel führe ich ein SQX-Projekt aus und nach 2 Tagen führe ich das gleiche Projekt aus, aber mit SQ3-Stil

In diesem Fall sind wir der gleichen Meinung. Ich habe einfach 2 Wochen für jede Methode laufen lassen.

Eine Sache ist mir aufgefallen: bei der SQX-Methode gibt es sehr oft die Bedingung "XXXX steigt für -- Bars". Am Anfang hatte ich alles eingeschaltet, aber dieser Zustand ist sehr, sehr oft da.

Und noch etwas: die Indikatoren Daily LOW, HIGH, CLOSE, OPEN: wenn eine Strategie mit diesen Indikatoren erstellt wurde, steht im Quellcode von MT4, dass es ein bekanntes Problem beim Backtesting in MT4 mit diesen Indikatoren gibt, aber es gibt keine genaue Lösung dafür. Worin besteht das Problem?

Hallo,

Sprechen Sie von einer bestimmten Strategie? Welche Art von Problem ist das mit OHLC Preise?

Hallo Tomas

Nein, es handelt sich um eine reale Information. Bitte sehen Sie sich das beigefügte Bild und die Strategie an.

Brg: Csaba

Csaba schrieb:

..... sagen wir mal von 1000 generierten Strategien ....

Während meiner Zeit mit SQ3 kann ich Ihnen bestätigen, dass bei den meisten Paaren und Zeitrahmen 1000 Strategien in der Datenbank nicht ausreichen, um eine Strategie zu finden, in den meisten Fällen habe ich 5000 mit bescheidenen Ergebnissen verwendet, so dass die Zahl eher bei 10.000 liegen sollte, was ein sehr leistungsfähiges System oder viel Zeit erfordern würde

Ich muss anmerken, dass ich signifikante Unterschiede zwischen der letzten Gruppe von Strategien festgestellt habe, die nach allen Auswahlschritten übrig geblieben sind. Wenn man theoretisch alle Strategien auf den Prüfstand stellen könnte, könnte man vielleicht eine funktionierende Strategie finden, aber von jeder Gruppe kann man nur eine begrenzte Anzahl auf den Prüfstand stellen