Criar estratégias SQX ou SQ3 antigas

Hi!

É ruim se eu criar estratégias com o SQX, mas usar o estilo antigo do SQ3? Quais são as desvantagens do estilo antigo da SQ3?

Brg: Csaba

https://strategyquant.com/doc/strategyquant/strategy-style/

Sim, obrigado, Hankeys.
Não sei por que o estilo antigo do SQ3 seria realmente pior. E tenho a sensação de que, com o estilo antigo do SQ3, a geração/número de estratégias bem-sucedidas é melhor.

Ou estou sozinho com esse sentimento?

Não estou me concentrando apenas em estratégias do tipo SQX, estou gerando também estratégias do tipo SQ3 e sei que elas não estão correlacionadas, portanto, estou obtendo um portfólio mais diversificado

O que é mais rápido? Não sei dizer, pode depender do mercado, etc.

Em "mais rápido", quero dizer que tenho a sensação de que, digamos, de 1.000 estratégias geradas, terei mais estratégias que atendem às minhas expectativas em dados históricos longos. Assim, terei mais ações interessantes, com as quais poderei fazer os testes de robustez...

Como assim, você está gerando também o estilo SQ3?deles"? Digamos que você veja que há uma boa estratégia SQX com 3 indicadores e então você gerará estratégias com esses 3 indicadores, mas no estilo SQ3?

Não, estou usando todos os blocos de construção (apenas volume e minuto de barra não), quero que o mecanismo genético cuide disso - não sei o que funcionará... sou um algotrader e tenho um aplicativo para isso

Por exemplo, estou executando um projeto SQX e, depois de dois dias, executarei o mesmo projeto, mas com o estilo SQ3

Nesse caso, temos a mesma opinião. Deixei passar 2 semanas para cada método.

Notei uma coisa: no método SQX, há muitas vezes a condição "XXXX está subindo para -- barras". No início, eu tinha tudo ativado, mas essas condições ocorrem com muita frequência.

E mais uma coisa: os indicadores Daily LOW, HIGH, CLOSE, OPEN: se foi gerada uma estratégia com esses indicadores, o código-fonte do MT4 escreve que há um problema conhecido no backtesting no MT4 com esses indicadores, mas não há uma solução exata para isso. Qual é o problema?

Olá,

Você está falando de uma estratégia específica? Que tipo de problema é esse com os preços OHLC?

Olá Tomás

Não, é uma informação real. Veja a imagem e a estratégia em anexo.

Brg: Csaba

Csaba escreveu:

..... digamos, de 1000 estratégias geradas ....

Durante meu tempo com o SQ3, posso confirmar que, na maioria dos pares e prazos, 1.000 estratégias no banco de dados não são suficientes para encontrar uma estratégia. Na maioria dos casos, usei 5.000 com resultados modestos, portanto, o número deve estar mais próximo de 10.000, o que exigiria um sistema muito poderoso ou muito tempo

Devo observar que notei diferenças significativas entre o grupo final de estratégias que restou após o término de todas as etapas de seleção. Em teoria, se fosse possível testar todas as estratégias, talvez fosse possível encontrar uma que funcionasse, mas, em cada grupo, o número de estratégias que podem ser testadas é limitado