Construire des stratégies SQX ou d'anciennes stratégies SQ3

Bonjour !

Est-ce une mauvaise chose si je construis des stratégies avec SQX mais que j'utilise l'ancien style SQ3 ? Quels sont les inconvénients de l'ancien style SQ3 ?

Brg : Csaba

https://strategyquant.com/doc/strategyquant/strategy-style/

Oui, merci aux Hankeys.
Je ne sais pas pourquoi l'ancien style de SQ3 serait vraiment pire. Et j'ai l'impression qu'avec l'ancien style SQ3, la génération / le nombre de stratégies réussies est meilleur.

Ou suis-je le seul à ressentir ce sentiment ? 🙂 .

Je ne me concentre pas uniquement sur les stratégies de type SQX, je génère également des stratégies de type SQ3 et je sais qu'elles ne sont pas corrélées, ce qui me permet d'obtenir un portefeuille plus diversifié.

Qu'est-ce qui est le plus rapide ? Je ne peux pas le dire, cela peut dépendre du marché, etc.

Par "plus rapide", j'entends que j'ai l'impression que, disons sur 1000 stratégies générées, j'en aurai plus qui répondront à mes attentes sur des données historiques longues. J'obtiendrai donc plus d'actions intéressantes, avec lesquelles je pourrai effectuer les tests de robustesse...

Comment voulez-vous dire que vous générez aussi du style SQ3 ?d'entre eux" ? Disons que vous voyez qu'il existe une bonne stratégie SQX avec 3 indicateurs et que vous allez générer des stratégies avec ces 3 indicateurs, mais dans le style SQ3 ?

Non, j'utilise tous les blocs de construction (seulement le volume et la barre minute), je veux que le moteur génétique s'en occupe - je ne sais pas ce qui fonctionnera... Je suis un algotrader et j'ai une application pour cela.

Par exemple, j'exécute un projet SQX et, après deux jours, j'exécuterai le même projet, mais dans le style SQ3.

Dans ce cas, nous sommes du même avis. J'ai simplement laissé courir 2 semaines pour chaque méthode.

J'ai remarqué une chose : à la méthode SQX, il y a très souvent la condition "XXXX se lève pour -- bars". Au départ, j'avais tout enclenché, mais cette condition est très, très souvent présente.

Et encore une chose : les indicateurs Daily LOW, HIGH, CLOSE, OPEN : si une stratégie a été générée avec ces indicateurs, le code source de MT4 indique qu'il y a un problème connu de backtesting dans MT4 avec ces indicateurs, mais qu'il n'y a pas de solution exacte à cela. Quel est le problème ?

Bonjour,

Parlez-vous d'une stratégie spécifique ? Quel est le problème avec les prix OHLC ?

Bonjour Tomas

Non, il s'agit d'une information réelle. Veuillez consulter l'image et la stratégie ci-jointes.

Brg : Csaba

Csaba a écrit :

..... disons à partir de 1000 stratégies générées ....

Depuis que j'utilise SQ3, je peux vous confirmer que pour la plupart des paires et des échéances, 1000 stratégies dans la banque de données ne suffisent pas pour trouver une stratégie, dans la plupart des cas j'ai utilisé 5000 avec des résultats modestes, donc le nombre devrait être plus proche de 10.000, ce qui nécessiterait un système très puissant ou beaucoup de temps.

Je dois noter que j'ai remarqué des différences significatives entre le dernier groupe de stratégies restantes après toutes les étapes de la sélection. En théorie, si l'on pouvait tester toutes les stratégies, on pourrait peut-être trouver celle qui fonctionne, mais dans chaque groupe, on est limité dans le nombre de stratégies que l'on peut tester.