Construir estrategias SQX o el antiguo SQ3

¡Hola!

¿Es malo si construyo estrategias con SQX pero utilizo el viejo estilo SQ3? ¿Cuáles son las desventajas en el viejo estilo SQ3?

Brg: Csaba

https://strategyquant.com/doc/strategyquant/strategy-style/

Sí, gracias Hankeys.
No sé por qué el viejo estilo SQ3 sería realmente peor. Y tengo la sensación, que con el viejo estilo SQ3 la generación / número de estrategias exitosas son mejores.

O estoy solo con este sentimiento 🙂 .

No me estoy centrando sólo en estrategias del tipo SQX, también estoy generando estrategias del tipo SQ3 y sé que no están correlacionadas, por lo que estoy obteniendo una cartera más diversificada.

¿qué es más rápido? no puedo decirlo, podría depender del mercado, etc.

Bajo "más rápido" quiero decir, que tengo la sensación, que digamos de 1000 estrategias generadas tendré más, cumplen mis expextations en datos históricos largos. Así que voy a tener más acciones agradables, con el que puedo mae las pruebas de robustez...

¿Qué quieres decir con que estás generando también SQ3 estilo "de ellos"? Digamos, usted ve, que hay una buena estrategia SQX con 3 indicadores y que va a generar estrategias con estos 3 indicadores, pero en SQ3 estilo?

no estoy usando todos los bloques (solo volumen y minuto de barra no), quiero que el motor genetico se encargue de ello - no se que funcionara...soy un algotrader y tengo app para esto

por ejemplo estoy ejecutando un proyecto SQX y despues de 2 dias ejecutare el mismo proyecto pero con estilo SQ3

En este caso estamos en la misma opinión. Acabo de dejar correr 2 semanas para cada método.

Me di cuenta de una cosa: en el método SQX, hay muchas veces la condición "XXXX está subiendo para -- bares". Al principio tenía todo encendido, pero estas condiciones se dan muy a menudo.

Y una cosa más: los indicadores Daily LOW, HIGH, CLOSE, OPEN: si se generó una estrategia con estos indicadores, el código fuente de MT4 escribe, que hay un problema conocido en backtesting en MT4 con estos indicadores, pero no hay una solución exacta para eso. ¿Cuál es el problema?

Hola,

¿estás hablando de una estrategia específica? ¿Qué tipo de problema es que con los precios OHLC?

Hola Tomas

No, es una información gereal. Por favor, vea la imagen adjunta y la estrategia.

Brg: Csaba

Csaba escribió:

..... digamos a partir de 1000 estrategias generadas ....

durante mi tiempo con SQ3, puedo confirmar a usted que en la mayoría de los pares y plazos, 1000 estrategias en el banco de datos no es suficiente para encontrar una estrategia, en la mayoría de los casos he utilizado 5000 con resultados modestos, por lo que el número debe ser más cerca de 10.000 que requeriría un sistema muy potente o un montón de tiempo

Debo señalar que he notado diferencias significativas entre el grupo final de estrategias que quedan después de todos los pasos de la selección fueron más. En teoría, si uno pudiera poner a prueba todas las estrategias, tal vez uno podría encontrar una que funcione, pero de cada grupo, usted está limitado en cuántos puede poner a prueba