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Korrelation zwischen den Portfolios

3 Antworten

vor 6 Jahren #203283

Ist es möglich, eine Korrelationsprüfung zwischen 2 verschiedenen Portfolios (nicht zwischen Systemen in einem Portfolio) in QA durchzuführen?

https://tradingtact.com

vor 6 Jahren #203291

Fassen Sie einfach jedes Portfolio zu einer einzigen Strategie zusammen und kombinieren Sie dann die einzelnen Strategien zu einem Portfolio. Führen Sie die Korrelationsanalyse wie gewohnt durch. Gern geschehen.

Vielen Dank, Notch.

Ich habe eine Korrelationsprüfung zwischen 2 Portfolios durchgeführt, die bis auf die Methoden der Positionsgrößenbestimmung identisch sind. Da die Aktienkurven gleichzeitig steigen/fallen (nicht notwendigerweise mit der gleichen Rate), hatte ich eine Korrelation von 1 erwartet, aber ich erhielt 0,93. Ist dies eine Softwarebeschränkung oder habe ich das falsch verstanden?

https://tradingtact.com

vor 5 Jahren #234883

Kerbe,

Gibt es eine Möglichkeit, hochkorrelierte Portfolios im Portfolio Master automatisch zu filtern?

Ich möchte Kombinationen von Portfolios, die nicht korreliert sind, und ich würde viel Zeit für das manuelle Löschen benötigen.

vor 5 Jahren #234912

Filipe, Sie können die maximal zulässige Korrelation zwischen Strategien festlegen, um Handelsähnlichkeiten zu vermeiden.

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Ansicht von 3 Antworten - 1 bis 3 (von insgesamt 3)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.