correlación entre carteras

¿Es posible realizar una comprobación de correlación entre 2 carteras diferentes (no entre sistemas de una misma cartera) en el control de calidad?

Simplemente fusione cada cartera en una única estrategia y luego combine las estrategias individuales en una cartera. Ejecute el análisis de correlación como de costumbre. De nada.

Gracias, Notch.

He realizado una comprobación de correlación entre 2 carteras idénticas, salvo por los métodos de dimensionamiento de las posiciones. Como las curvas de las acciones suben/bajan al mismo tiempo (no necesariamente al mismo ritmo), esperaba una correlación de 1, pero he obtenido 0,93. ¿Se trata de una limitación del software o mi interpretación es incorrecta?

muesca,

¿Existe alguna forma de filtrar automáticamente en el maestro de carteras las carteras altamente correlacionadas?

Quiero combinaciones de cartera que no esté correlacionada y me llevaría mucho tiempo borrar manualmente.

Filipe, puede establecer la correlación máxima permitida entre estrategias para evitar las similitudes comerciales