correlazione tra portafogli
3 risposte
huangwh88
6 anni fa #203283
È possibile effettuare un controllo di correlazione tra due portafogli diversi (non tra sistemi di un portafoglio) in QA?
huangwh88
6 anni fa #203291
È sufficiente unire ogni portafoglio a una singola strategia e poi combinare le singole strategie in un portafoglio. Eseguire l'analisi delle correlazioni come di consueto. Non c'è di che.
Grazie, Notch.
Ho eseguito una verifica della correlazione tra due portafogli identici, tranne che per i metodi di dimensionamento delle posizioni. Poiché le curve azionarie salgono/scendono nello stesso momento (non necessariamente allo stesso ritmo), mi aspettavo una correlazione di 1, ma ho ottenuto 0,93. Si tratta di una limitazione del software o la mia comprensione non è corretta?
FILIPE BONALDO ACERBI
5 anni fa #234883
non è stato possibile,
Esiste un modo per filtrare automaticamente in portfolio master i portafogli ad alta correlazione?
Voglio combinazioni di portafoglio che non siano correlate e che richiederebbero molto tempo per essere eliminate manualmente.
tomas262
5 anni fa #234912
Filipe, è possibile impostare la correlazione massima consentita tra le strategie per evitare analogie di trading.
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