correlação entre carteiras

É possível fazer uma verificação de correlação entre dois portfólios diferentes (não entre sistemas em um portfólio) no QA?

Basta mesclar cada portfólio em uma única estratégia e, em seguida, combinar as estratégias individuais em um portfólio. Execute a análise de correlação normalmente. De nada.

Obrigado, Notch.

Executei uma verificação de correlação entre duas carteiras que são idênticas, exceto pelos métodos de dimensionamento de posição. Como as curvas de ações estão subindo/descendo ao mesmo tempo (não necessariamente na mesma taxa), eu esperava uma correlação de 1, mas obtive 0,93. Isso é uma limitação do software ou meu entendimento está incorreto?

Não é,

Existe uma maneira de filtrar automaticamente as carteiras altamente correlacionadas no portfolio master?

Quero combinações de portfólios que não estejam correlacionados e que eu levaria muito tempo excluindo manualmente.

Filipe, você pode definir a correlação máxima permitida entre as estratégias para evitar semelhanças de negociação