la corrélation entre les portefeuilles

Est-il possible d'effectuer un contrôle de corrélation entre deux portefeuilles différents (et non entre les systèmes d'un même portefeuille) dans l'assurance qualité ?

Il suffit de fusionner chaque portefeuille en une seule stratégie, puis de combiner les stratégies individuelles en un portefeuille. Exécutez l'analyse de corrélation comme d'habitude. Nous vous en remercions.

Merci, Notch.

J'ai vérifié la corrélation entre deux portefeuilles identiques, à l'exception des méthodes de dimensionnement des positions. Comme les courbes des actions montent/descendent en même temps (pas nécessairement au même rythme), je m'attendais à une corrélation de 1, mais j'ai obtenu 0,93. S'agit-il d'une limitation du logiciel ou ma compréhension est-elle erronée ?

pas,

Existe-t-il un moyen de filtrer automatiquement les portefeuilles fortement corrélés dans le portfolio master ?

Je veux des combinaisons de portefeuilles qui ne sont pas corrélés et que je prendrais beaucoup de temps à supprimer manuellement.

Filipe, vous pouvez définir la corrélation maximale autorisée entre les stratégies afin d'éviter les similitudes entre les opérations.