Erstellen Sie ein Portfolio nur mit WF-Ergebnissen

Hallo,

Ist es möglich, eine bestimmte WF-Einstellung für eine Strategie auszuwählen und dann diese bestimmte Strategie zu einem Portfolio hinzuzufügen?

Ich möchte zum Beispiel 20 Läufe 20% OOS aus Strat 1 und 30 Läufe 30 OOS% aus Strat 2 zusammenführen.

Es scheint, dass derzeit der "Haupt-Backtest" (nicht das WF-Ergebnis) zusammengeführt wird.

Laden Sie die WFM-Strategien in Quant Analyzer und teilen Sie dort die einzelnen WF-Ergebnisse auf, dann erstellen Sie Portfolios mit den von Ihnen gewählten WF-Ergebnissen

Insanity82007 schrieb:

Laden Sie die WFM-Strategien in Quant Analyzer und teilen Sie dort die einzelnen WF-Ergebnisse auf, dann erstellen Sie Portfolios mit den von Ihnen gewählten WF-Ergebnissen

Danke, mir war nicht klar, dass ich eine alte Version von QA benutze.

Können Sie innerhalb der QA nur den OOS-Anteil des WF-Ergebnisses auswählen?

Nein, das können Sie nicht. Dies ist ein Mangel in der Qualitätssicherung.

Sie können jedoch sicherstellen, dass der OOS-Teil Ihrer WF-Strategie nie unter einem bestimmten Schwellenwert liegt, und den Rest Ihrer WF-Ergebnisse löschen. Sie können z. B. Folgendes wählen, wenn Sie wollen, dass mindestens 50% in Ihrer Analyse in QA OOS sind.

Sie können dann alle Statistiken auf 50% IS und 50% OOS umrechnen, und selbst wenn dies nicht genau mit Ihren WFM IS- und OOS-Verhältnissen übereinstimmt, bietet dies eine ausreichende Grundlage für die Analyse, welche WFM-Zelle(n) Sie für eine bestimmte Strategie auswählen möchten.

Angenommen, Sie haben eine WFM-Matrix mit 2 bis 4 Läufen mit Schritt 1 und 20% bis 50% OOS mit Schritt 10%. Wenn Sie diese Strategien exportieren und wollen, dass mindestens 50% jedes Ihrer Ergebnisse OOS sind, würden Sie die einzelnen Strategien in QA mit den folgenden Kombinationen auswählen und die anderen ignorieren

2.50%

3.40% 3.50%

4.30%, 4.40%, 4.50%

So würden Sie zum Beispiel 2.20% ignorieren, weil dies nur etwa 33% OOS ergibt. Aus dem gleichen Grund würden Sie 2.30%, 2.40%, 3.20%, 3.30% und 4.20% ignorieren, da diese alle unter Ihrem OOS-Grenzwert von 50% liegen.

In diesem Beispiel würde Ihre Matrix 12 Zellen umfassen und Sie würden nur 6 davon auswählen.
1 Zelle aus einer WFM-Matrix = 1 einfache Strategie in QA

Wenn Sie sich entschieden haben, nur 33% OOS zu verwenden, dann können Sie alle 12 Zellen als Teil Ihrer Analyse verwenden, und ehrlich gesagt denke ich, dass 33% OOS ausreicht, um Ihnen deutlich zu zeigen, ob die Strategie so stabil ist IS wie es OOS ist.

Die Arbeit mit WFM-Ergebnissen in SQ oder QA ist eine Qual. Das ist ein Manko beider Anwendungen, weil sie es nicht einfach machen. Ich habe benutzerdefinierte Skripte und Snippets entwickelt, die ich in den folgenden Beiträgen vorstellen werde. Bitte bedenken Sie, dass diese an meine Namenskonventionen und Arbeitsweise angepasst sind, so dass Sie den Code bewerten und die Skripte an Ihre Bedürfnisse anpassen müssen.

Alle diese Skripte sind für die Qualitätssicherung bestimmt.

Die Skripte werden in C:\QuantAnalyzer4\scripts

Die Snippets werden in C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com

 

 

Skripte

C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com\strategyquant\extend\DatabankActions

C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com\strategyquant\extend\Databankspalten

C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com\strategyquant\extend\FitnessFunctions

Einige dieser Skripte existieren bereits als Teil der QA, also überprüfen Sie meine Skripte, bevor Sie die bestehenden ersetzen.

Im Grunde habe ich entweder neue Skripte erstellt oder bestehende Skripte speziell für die Arbeit mit großen Mengen von WFM-Strategien geändert.

Insanity82007 schrieb:

Einige dieser Skripte existieren bereits als Teil der QA, also überprüfen Sie meine Skripte, bevor Sie die bestehenden ersetzen. Im Grunde habe ich entweder neue Skripte erstellt oder bestehende Skripte speziell für die Arbeit mit großen Mengen von WFM-Strategien geändert.

Wow, das ist fantastisch, vielen Dank für Ihre Großzügigkeit!