Créer un portefeuille avec les résultats de la WF uniquement

Bonjour,

Est-il possible de sélectionner un certain paramètre WF pour une stratégie, puis d'ajouter cette stratégie particulière à un portefeuille ?

Par exemple, je veux fusionner 20 runs 20% OOS de la strate 1, et 30 runs 30 OOS% de la strate 2.

Il semble que le "backtest principal" (et non le résultat de WF) soit actuellement fusionné.

Chargez les stratégies WFM dans Quant Analyzer et répartissez-y les résultats WF individuels, puis créez des portefeuilles avec les résultats WF que vous avez choisis.

Insanity82007 a écrit :

Chargez les stratégies WFM dans Quant Analyzer et répartissez-y les résultats WF individuels, puis créez des portefeuilles avec les résultats WF que vous avez choisis.

Merci, je n'avais pas réalisé que j'utilisais une ancienne version de QA.

Êtes-vous en mesure de sélectionner uniquement la partie OOS du résultat WF dans le cadre de l'assurance qualité ?

Non, vous ne pouvez pas. Il s'agit d'une lacune dans l'assurance qualité.

Ce que vous pouvez faire cependant, c'est vous assurer que la partie OOS de votre stratégie WF n'est jamais en dessous d'un certain seuil et supprimer le reste de vos résultats WF. Par exemple, vous pouvez choisir ce qui suit si vous voulez qu'au moins 50% soient OOS dans votre analyse en AQ.

Vous pouvez ensuite recalculer toutes les statistiques pour obtenir 50% IS et 50% OOS et même si cela ne correspond pas exactement à vos ratios WFM IS et OOS, cela vous donnera une base suffisamment raisonnable pour analyser quelle(s) cellule(s) WFM vous voulez choisir pour une stratégie particulière.

Supposons que vous ayez une matrice WFM avec 2 à 4 exécutions avec l'étape 1 et 20% à 50% OOS avec l'étape 10%. Si vous exportez ces stratégies et souhaitez qu'au moins 50% de chacun de vos résultats soient OOS, vous devez choisir les stratégies uniques en AQ avec les combinaisons suivantes et ignorer les autres.

2.50%

3.40% 3.50%

4.30%, 4.40%, 4.50%

Ainsi, par exemple, vous ne tiendriez pas compte de 2.20% parce que cela ne donne qu'environ 33% OOS. Pour la même raison, vous ne tiendriez pas compte de 2.30%, 2.40%, 3.20%, 3.30% et 4.20%, car ils sont tous inférieurs à votre seuil de 50% OOS.

Dans cet exemple, votre matrice serait composée de 12 cellules et vous n'en choisiriez que 6.
1 cellule d'une matrice WFM = 1 stratégie simple en AQ

Si vous décidez de n'utiliser que 33% OOS, vous pourrez alors utiliser les 12 cellules dans le cadre de votre analyse et, franchement, je pense que 33% OOS est suffisant pour vous montrer clairement si la stratégie est aussi stable IS qu'elle l'est OOS.

Travailler avec les résultats du WFM dans le SQ ou le QA est pénible. C'est une lacune des deux applications car elles ne facilitent pas les choses. J'ai développé des scripts et des snippets personnalisés que je partagerai dans les articles suivants. Gardez à l'esprit qu'ils sont adaptés à mes conventions de dénomination et à ma façon de travailler. Vous devrez donc évaluer le code et ajuster les scripts pour qu'ils répondent à vos besoins.

Tous ces scripts sont destinés à l'assurance qualité.

Les scripts sont placés dans C:\NQuantAnalyzer4\Nscripts.

Les extraits sont placés dans C:\NQuantAnalyzer4\Nextend\NSnippets\Ncom.

 

 

Scripts

C:\NQuantAnalyzer4\NSnippets\Ncomme stratégiequante\Nextend\NDatabankActions

C:\NQuantAnalyzer4\extend\NSnippets\Ncomme stratégiequant\extend\NDatabankColumns

C:\NQuantAnalyzer4\NSnippets\Ncomme stratégiequante\Nextend\NFonctions d'aptitude

Certains de ces scripts existent déjà dans le cadre de l'assurance qualité, vérifiez donc mes scripts avant de remplacer ceux qui existent déjà.

En fait, j'ai créé de nouveaux scripts ou modifié des scripts existants spécifiquement pour travailler avec de grands volumes de stratégies WFM.

Insanity82007 a écrit :

Certains de ces scripts existent déjà dans le cadre de l'assurance qualité, alors vérifiez mes scripts avant de remplacer ceux qui existent déjà. En fait, j'ai créé de nouveaux scripts ou modifié des scripts existants spécifiquement pour travailler avec de grands volumes de stratégies WFM.

C'est incroyable, merci pour votre générosité !