Crear una cartera sólo con los resultados de la WF

Hola,

¿Es posible seleccionar una determinada configuración de WF para una estrategia y, a continuación, añadir esa estrategia concreta a una cartera?

Por ejemplo, quiero fusionar 20 series 20% OOS del estrato 1, y 30 series 30 OOS% del estrato 2.

Parece que actualmente el 'backtest principal' (no el resultado de WF) está fusionado.

Cargar las estrategias de WFM en Quant Analyzer y dividir los resultados individuales de WF allí, luego crear carteras con los resultados de WF elegidos.

Insanity82007 escribió:

Cargar las estrategias de WFM en Quant Analyzer y dividir los resultados individuales de WF allí, luego crear carteras con los resultados de WF elegidos.

Gracias, no me había dado cuenta de que estaba usando una versión antigua de GC.

¿Puede seleccionar sólo la parte OOS del resultado WF dentro de QA?

No se puede. Se trata de una deficiencia en el control de calidad.

Lo que puedes hacer es asegurarte de que la parte OOS de tu estrategia WF nunca esté por debajo de un cierto umbral y borrar el resto de tus resultados WF, por ejemplo, puedes elegir lo siguiente si quieres que al menos 50% sean OOS en tu análisis en QA.

A continuación, puede volver a calcular todas las estadísticas para que sean 50% IS y 50% OOS, e incluso si esto no coincide exactamente con sus ratios WFM IS y OOS, le dará una base lo suficientemente razonable para analizar qué celda o celdas WFM desea elegir para una estrategia en particular.

Digamos que tienes una matriz WFM con 2 a 4 ejecuciones con paso 1 y 20% a 50% OOS con paso 10%. Si exporta estas estrategias y quiere que al menos 50% de cada uno de sus resultados sean OOS entonces elegiría las estrategias individuales en QA con las siguientes combinaciones e ignoraría las otras

2.50%

3.40% 3.50%

4.30%, 4.40%, 4.50%

Así, por ejemplo, ignoraría 2.20% porque sólo da 33% OOS. Por la misma razón, ignoraría 2,30%, 2,40%, 3,20%, 3,30% y 4,20%, ya que están por debajo del umbral de 50% OOS.

En este ejemplo su Matriz sería de 12 celdas y sólo elegiría 6 de ellas.
1 Celda de una matriz WFM = 1 Estrategia simple en QA

Si ha decidido utilizar sólo 33% OOS, entonces podrá utilizar las 12 celdas como parte de su análisis y francamente creo que 33% OOS es suficiente para mostrarle claramente si la estrategia es tan estable IS como OOS.

Trabajar con los resultados de WFM en SQ o QA es un suplicio. Es un defecto de ambas aplicaciones porque no lo hacen fácil. He desarrollado scripts personalizados y fragmentos que compartiré en los siguientes posts. Por favor, tenga en cuenta que estos se adaptan a mis convenciones de nomenclatura y forma de trabajar por lo que tendrá que evaluar el código y ajustar los scripts para satisfacer sus necesidades.

Todos estos scripts son para QA.

Los scripts van en C:\QuantAnalyzer4\scripts

Los fragmentos van en C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com

 

 

Guiones

C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com\strategyquant\extend\DatabankActions

C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com\strategyquant\extend\DatabankColumns

C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com\strategyquant\extend\FitnessFunctions

Algunos de estos scripts ya existen como parte de QA, así que compruebe mis scripts antes de reemplazar los existentes.

Básicamente, creé scripts nuevos o modifiqué los existentes específicamente para trabajar con grandes volúmenes de estrategias de WFM.

Insanity82007 escribió:

Algunos de estos scripts ya existen como parte del control de calidad, así que vuelva a comprobar mis scripts antes de sustituir los existentes. Básicamente, he creado scripts nuevos o he modificado los existentes específicamente para trabajar con grandes volúmenes de estrategias WFM.

Es increíble, ¡gracias por su generosidad!