Creare un portafoglio con i soli risultati del WF

Ciao,

È possibile selezionare una determinata impostazione WF per una strategia, quindi aggiungere quella particolare strategia a un portafoglio?

Ad esempio, voglio unire 20 corse 20% OOS dalla Strat 1 e 30 corse 30 OOS% dalla Strat 2.

Sembra che attualmente il "backtest principale" (non il risultato del WF) sia unito.

Caricare le strategie WFM in Quant Analyzer e suddividere i singoli risultati WF, quindi creare portafogli con i risultati WF scelti.

Insanity82007 ha scritto:

Caricare le strategie WFM in Quant Analyzer e suddividere i singoli risultati WF, quindi creare portafogli con i risultati WF scelti.

Grazie, non mi ero accorto di utilizzare una vecchia versione di QA.

È possibile selezionare solo la parte OOS del risultato WF all'interno di QA?

No, non è possibile. Si tratta di una carenza di QA.

Tuttavia, è possibile assicurarsi che la parte OOS della strategia WF non sia mai al di sotto di una certa soglia ed eliminare il resto dei risultati WF. Ad esempio, è possibile scegliere quanto segue se si desidera che almeno 50% siano OOS nell'analisi in AQ.

È quindi possibile ricalcolare tutte le statistiche in modo che siano 50% IS e 50% OOS e, anche se questo non corrisponde esattamente ai rapporti IS e OOS del vostro WFM, vi fornirà comunque una base abbastanza ragionevole per analizzare quale o quali celle WFM scegliere per una particolare strategia.

Supponiamo di avere una matrice WFM con 2-4 corse con passo 1 e da 20% a 50% OOS con passo 10%. Se esportate queste strategie e volete che almeno 50% di ogni risultato sia OOS, allora scegliete le singole strategie in QA con le seguenti combinazioni e ignorate le altre

2.50%

3.40% 3.50%

4.30%, 4.40%, 4.50%

Quindi, ad esempio, si ignorerebbe il 2.20% perché dà solo circa 33% OOS. Per lo stesso motivo, si ignorerebbero 2,30%, 2,40%, 3,20%, 3,30% e 4,20%, poiché sono tutti al di sotto della soglia di 50% OOS.

In questo esempio, la matrice sarebbe composta da 12 celle e ne sceglierebbe solo 6.
1 cella di una matrice WFM = 1 Strategia semplice in AQ

Se avete deciso di utilizzare solo 33% OOS, allora sarete in grado di utilizzare tutte le 12 celle come parte della vostra analisi e francamente penso che 33% OOS sia sufficiente per mostrare chiaramente se la strategia è stabile sia IS che OOS.

Lavorare con i risultati del WFM in SQ o QA è una sofferenza. È una lacuna di entrambe le applicazioni, perché non la rendono facile. Ho sviluppato script e snippet personalizzati che condividerò nei post successivi a questo. Tenete presente che sono personalizzati in base alle mie convenzioni di denominazione e al mio modo di lavorare, quindi dovrete valutare il codice e adattare gli script alle vostre esigenze.

Tutti questi script sono per la QA.

Gli script vanno in C:\QuantAnalyzer4\scripts

Gli snippet vanno in C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com

 

 

Script

C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com\strategyquant\extend\DatabankActions

C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com\strategyquant\extend\DatabankColumns

C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com\strategyquant\extend\FitnessFunctions

Alcuni di questi script esistono già come parte della QA, quindi controllate i miei script prima di sostituire quelli esistenti.

In pratica ho creato nuovi script o modificato quelli esistenti specificamente per lavorare con grandi volumi di strategie WFM.

Insanity82007 ha scritto:

Alcuni di questi script esistono già come parte della QA, quindi controllate i miei script prima di sostituire quelli esistenti. Fondamentalmente ho creato nuovi script o modificato quelli esistenti proprio per lavorare con grandi volumi di strategie WFM.

Wow, è incredibile, grazie per la vostra generosità!