Criar um portfólio somente com resultados do WF

Hi,

É possível selecionar uma determinada configuração de WF para uma estratégia e, em seguida, adicionar essa estratégia específica a um portfólio?

Por exemplo, quero mesclar 20 execuções 20% OOS da estratégia 1 e 30 execuções 30 OOS% da estratégia 2.

Parece que atualmente o "backtest principal" (não o resultado do WF) está mesclado.

Carregue as estratégias de WFM no Quant Analyzer e divida os resultados individuais de WF lá, depois crie portfólios com os resultados de WF escolhidos

Insanity82007 escreveu:

Carregue as estratégias de WFM no Quant Analyzer e divida os resultados individuais de WF lá, depois crie portfólios com os resultados de WF escolhidos

Obrigado, não sabia que estava usando uma versão antiga do QA.

Você consegue selecionar apenas a parte OOS do resultado do WF dentro do QA?

Não, não é possível. Essa é uma falha no controle de qualidade.

No entanto, o que você pode fazer é garantir que a parte OOS da sua estratégia de WF nunca esteja abaixo de um determinado limite e excluir o restante dos resultados de WF, por exemplo, você pode escolher o seguinte se quiser que pelo menos 50% seja OOS em sua análise no QA.

Em seguida, você pode usar o recompute de todas as estatísticas para que sejam 50% IS e 50% OOS e, mesmo que isso não corresponda exatamente às proporções IS e OOS do WFM, ainda assim lhe dará uma base razoável para analisar qual célula ou células do WFM você deseja escolher para uma estratégia específica.

Digamos que você tenha uma matriz WFM com 2 a 4 execuções com etapa 1 e 20% a 50% OOS com etapa 10%. Se você exportar essas estratégias e quiser que pelo menos 50% de cada um dos seus resultados sejam OOS, você escolherá as estratégias individuais no QA com as seguintes combinações e ignorará as outras

2.50%

3.40% 3.50%

4.30%, 4.40%, 4.50%

Assim, por exemplo, você ignoraria o 2.20% porque ele fornece apenas cerca de 33% OOS. Pelo mesmo motivo, você ignoraria 2.30%, 2.40%, 3.20%, 3.30% e 4.20%, pois todos eles estão abaixo do limite de 50% OOS.

Neste exemplo, sua Matrix teria 12 células e você escolheria apenas 6 delas.
1 célula de uma matriz WFM = 1 estratégia simples em QA

Se você decidir usar apenas 33% OOS, poderá usar todas as 12 células como parte de sua análise e, francamente, acho que 33% OOS é suficiente para mostrar claramente se a estratégia é tão estável IS quanto OOS.

Trabalhar com os resultados do WFM no SQ ou no QA é uma dor de cabeça. É uma deficiência de ambos os aplicativos porque eles não facilitam esse processo. Desenvolvi scripts e snippets personalizados que compartilharei nas postagens seguintes a esta. Lembre-se de que eles são personalizados de acordo com minhas convenções de nomenclatura e minha maneira de trabalhar, portanto, você precisará avaliar o código e ajustar os scripts para atender às suas necessidades.

Todos esses scripts são para controle de qualidade.

Os scripts estão em C:\QuantAnalyzer4\scripts

Os snippets vão para C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com

 

 

Scripts

C:\QuantAnalyzer4\extender\Snippets\com\strategyquant\extend\DatabankActions

C:\QuantAnalyzer4\extender\Snippets\com\strategyquant\extend\DatabankColumns

C:\QuantAnalyzer4\extender\Snippets\com\strategyquant\extend\FitnessFunctions

Alguns desses scripts já existem como parte do controle de qualidade, portanto, verifique novamente meus scripts antes de substituir os existentes.

Basicamente, criei scripts novos ou modifiquei scripts existentes especificamente para trabalhar com grandes volumes de estratégias de WFM.

Insanity82007 escreveu:

Alguns desses scripts já existem como parte do controle de qualidade, portanto, verifique novamente meus scripts antes de substituir os existentes. Basicamente, criei novos scripts ou modifiquei os existentes especificamente para trabalhar com grandes volumes de estratégias de WFM.

Uau, isso é incrível, obrigado por sua generosidade!