Darwinex Tick-Daten sind falsch

Ich habe Darwinex Tick-Daten in SQX heruntergeladen, da ich sie als meinen Broker benutze, vor allem weil ich davon ausging, dass SQX genaue Tick-Daten für sie bereitstellen könnte. Dies ist absolut nicht der Fall!

Ich fand signifikante Unterschiede zwischen meiner tatsächlichen Handelsaktivität auf meinem Live-Konto und sowohl der Anzahl der Trades als auch der Performance in Algowizard.

Ich habe gerade den Backtest in SQX mit dem Backtest im MT4 Darwinex-Konto verglichen und war von den Ergebnissen schockiert.

Als ich die Werte in den SQX-Charts mit den Darwinex-Charts verglich, waren sie völlig unterschiedlich!

Zum Beispiel EURCHF M1 Chart 17. Dezember 2020:

22:31 Darwinex close 1.08492 vs SQX close 1.08424 Unterschied von 6.8 Pips!

23:10 Darwinex Schlusskurs 1.09475 vs SQX Schlusskurs 1.08492 Differenz von 1.7 Pips

Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Strategien auf der Grundlage von Brokerdaten zu entwickeln, die völlig falsch sind!

 

Wer auch immer für den Datenimport zuständig ist, bitte dringend:

1) Erkundigen Sie sich bei Darwinex, ob ihre Daten mit ihrem tatsächlichen Live-Feed übereinstimmen.

2) Wenn dies der Fall ist, finden Sie heraus, warum die SQX-Daten falsch sind, und beheben Sie sie.

3) Wenn das Problem gelöst werden kann, so dass die Daten korrekt sind, importieren Sie alle korrekten Daten für alle Paare, da bei den meisten Jahren Daten fehlen.

4) Berichten Sie allen hier über das Ergebnis

Danke!

 

Ich habe gerade herausgefunden, was passiert ist. Alle Ihre Darwinex-Daten haben den falschen Zeitstempel, und zwar um 2 Stunden!

Der 23:10-Schluss des SQX stimmt mit dem 01:10-Schluss des Darwinex 2 Stunden später überein

Das Gleiche gilt für 22:31 Uhr und 00:31 Uhr, ebenfalls 2 Stunden später.

Alle SQX-Darwinex-Daten müssen mit den korrekten Zeitstempeln reimportiert und um 2 Stunden angepasst werden, damit wir sie tatsächlich verwenden können.

Bitte teilen Sie uns mit, wann dies geschehen ist.

Danke!

 

Außerdem scheint es, dass die Zeit außerhalb der Sommerzeit nur 1 Stunde anders ist. Sie brauchen nur die von Darwinex angegebenen Zeiten zu übernehmen, da diese automatisch an die Sommerzeit angepasst werden. Es sind keine weiteren Anpassungen erforderlich.

Sie müssen wissen, dass die Daten von darwinex auf ihrem FTP UTC0 sind, also müssen Sie sie auf EST07 - UTC2 mit US DST klonen

hankeys schrieb:

Sie müssen wissen, dass die Daten von darwinex auf ihrem FTP UTC0 sind, also müssen Sie sie auf EST07 - UTC2 mit US DST klonen

Danke Hankeys, ich bin sicher, dass dies dem Team hier helfen wird, die Daten korrekt zu importieren.

das Entwicklerteam wird mit diesem Problem nichts anfangen können, da die Originaldaten von darwinex UTC0 sind

Die aktuellen Daten können nicht verwendet werden und müssen daher vom SQX-Team auf die richtigen Zeitzonen für den Handel und die richtige Analyse aktualisiert werden.

Man kann nichts mit Daten anfangen, die nicht korrekt gefiltert wurden und nicht mit dem übereinstimmen, was tatsächlich gehandelt werden kann. Ich habe Aufträge zu den falschen Zeiten platziert, weil die Daten in SQX nicht korrekt sind, und das bedeutet, dass Backtests mit MQ4 nie auch nur annähernd mit dem Handel des Brokers übereinstimmen. Das SQX-Team muss dies einfach korrigieren, damit wir alle die Software wie vorgesehen nutzen können. Es ist viel einfacher, das Problem an der Quelle zu beheben, als sich mit diesem ganzen Chaos aufgrund falscher Zeitzonen herumzuschlagen.

ich verwende darwinex-Daten ohne Probleme...

Quelle ist UTC0, versuchen Sie, die Daten direkt vom darwinex FTP herunterzuladen, wenn Sie Zugang dazu haben

Die Annahme, dass das SQX-Team das Problem lösen wird, ist meiner Meinung nach falsch... denn sie müssen die Rohdaten vom FTP-Server von darwinex herunterladen und die Daten jedes Mal klonen, wenn Sie sie herunterladen möchten.

es ist das gleiche wie die Funktion, dass ich die 1M Daten von darwinex herunterladen möchte, nicht Ticks...es ist nicht möglich, weil der Ursprung der Daten TICKS sind

Das größte Problem besteht darin, dass die Daten im Wesentlichen in zwei verschiedenen Einstellungen vorliegen, eine für die Sommerzeit, die um eine Stunde von der Standardzeit abweicht. Man kann den kompletten Datensatz nicht als Ganzes betrachten, da sie unzusammenhängend sind. Meine gesamte Handelsmethode basiert auf M1-Charts zu bestimmten Tageszeiten. SQX ist nutzlos, es sei denn, die Daten sind in einer einzigen Version korrekt, die das ganze Jahr über korrekt funktioniert und mit den handelbaren Daten übereinstimmt.

Für ein Unternehmen, das sich auf den Import und die Konvertierung von Daten spezialisiert hat, kann es kein großes Problem sein, die Daten korrekt zu importieren, so dass sie für die Mitglieder nutzbar sind. Es ist lediglich erforderlich, die Daten einmal im Jahr mit den Daten für die Sommerzeit zu aktualisieren, damit sie korrekt umgerechnet werden. SQX wird dafür bezahlt, Experten auf diesem Gebiet zu sein, so dass nicht jeder von uns versuchen muss, eine Lösung zu finden. SQX muss es nur einmal für alle Benutzer richtig machen.

Besteht dieses Problem auch bei den Dukascopy-Daten? Wenn ja, würde es auch dieses Problem beheben.