Os dados de ticks da Darwinex estão todos errados

Baixei os dados de ticks da Darwinex na SQX, pois estou usando-os como corretora, principalmente porque entendi que a SQX poderia fornecer dados de ticks precisos para eles. Esse não é totalmente o caso!

Encontrei diferenças significativas entre minha atividade de negociação real em minha conta real e o número de negociações e o desempenho no Algowizard.

Acabei de comparar o backtest na SQX com o backtest na conta MT4 Darwinex e fiquei chocado com os resultados.

Quando comparei os valores nos gráficos SQX com os gráficos Darwinex, eles são totalmente diferentes!

Por exemplo, o gráfico EURCHF M1 de 17 de dezembro de 2020:

22:31 Darwinex fecha em 1,08492 vs SQX fecha em 1,08424 diferença de 6,8 pips!

23:10 Darwinex fecha em 1,09475 vs SQX fecha em 1,08492 diferença de 1,7 pips

Passei as últimas semanas criando estratégias com base em dados de corretores que estão totalmente incorretos!

 

Quem quer que seja o responsável pela importação de dados, por favor, faça isso com urgência:

1) Verifique com a Darwinex se os dados devem corresponder ao feed ao vivo real

2) Se isso acontecer, descubra por que os dados SQX estão incorretos e corrija-os

3) Se isso puder ser resolvido de modo que os dados estejam corretos, importe todos os dados corretos para todos os pares, pois a maioria tem anos de dados faltando.

4) Informe o resultado a todos aqui

Obrigado!

 

Acabei de descobrir o que está acontecendo. Todos os dados do Darwinex estão com o registro de data e hora errado em 2 horas!

O fechamento às 23h10 na SQX coincide com o fechamento à 01h10 na Darwinex duas horas depois

O mesmo acontece com as 22:31, que coincidem com as 00:31, também 2 horas depois.

Todos os dados do SQX Darwinex precisam ser reimportados com os carimbos de data e hora corretos, ajustados em duas horas, para que possamos realmente usá-los.

Informe quando isso tiver sido concluído.

Obrigado!

 

Além disso, parece que, fora do horário de verão, a diferença é de apenas uma hora. Você precisa apenas usar os horários fornecidos pela Darwinex, pois eles se ajustam automaticamente para o horário de verão. Não são necessários ajustes adicionais.

Você precisa saber que os dados do darwinex do FTP deles são UTC0, portanto, você precisa cloná-los para EST07 - UTC2 com o horário de verão dos EUA

hankeys escreveu:

Você precisa saber que os dados do darwinex do FTP deles são UTC0, portanto, você precisa cloná-los para EST07 - UTC2 com o horário de verão dos EUA

Obrigado, Hankeys, tenho certeza de que isso ajudará a equipe aqui a importar os dados corretamente

A equipe de desenvolvimento não fará nada com esse problema, porque os dados originais do darwinex são UTC0

Os dados atuais não podem ser usados, portanto, precisam ser corrigidos pela equipe da SQX, atualizados para os fusos horários corretos para negociação e análise adequada.

Não é possível fazer nada com dados que não tenham sido filtrados corretamente e que não correspondam ao que realmente pode ser negociado. Tenho colocado ordens nos horários errados porque os dados da SQX estão incorretos, e isso significa que os backtests com o MQ4 nunca chegam perto de corresponder à negociação da corretora. Isso simplesmente precisa ser ajustado pela equipe da SQX para que todos nós possamos usá-lo como pretendido. É muito mais fácil corrigir na fonte do que lidar com toda essa bagunça devido a fusos horários errados.

Estou usando os dados do darwinex sem problemas...

a fonte é UTC0, tente fazer o download dos dados diretamente do FTP do darwinex se tiver acesso a eles

Acho que a suposição de que algo será resolvido pela equipe da SQX é falsa... porque eles precisarão baixar os dados brutos do servidor FTP da Darwinex e clonar os dados sempre que você quiser baixá-los

É a mesma coisa que o recurso, que eu quero baixar os dados de 1M do darwinex, não os ticks... não é possível, porque a origem dos dados são TICKS

O maior problema é que os dados estão basicamente em duas configurações diferentes, uma para o horário de verão, que é alterado em uma hora em relação ao horário padrão. Não é possível visualizar o conjunto completo de dados como um todo, pois eles estão desarticulados. Todo o meu método de negociação é baseado em gráficos M1 em determinados horários do dia. O SQX é inútil, a menos que os dados estejam corretos em uma única versão que funcione corretamente durante todo o ano, o que corresponde ao que pode ser negociado.

Não deve ser um grande problema para uma empresa especializada em importação e conversão de dados como seu negócio principal fazer a importação corretamente, para que possa ser usada pelos membros. É necessário apenas atualizar uma vez por ano com as datas do horário de verão para a conversão correta. A SQX é paga para ser especialista nisso, portanto, não precisamos tentar encontrar uma solução alternativa individualmente. A SQX só precisa fazer isso corretamente uma vez para todos os usuários.

Os dados da Dukascopy também apresentam esse problema? Se sim, isso também resolveria o problema.