I dati Darwinex Tick sono tutti sbagliati

Ho scaricato i dati tick di Darwinex in SQX in quanto li utilizzo come broker, soprattutto perché pensavo che SQX potesse fornire dati tick accurati per loro. Non è assolutamente così!

Ho riscontrato differenze significative tra l'attività di trading effettiva sul mio conto live e il numero di operazioni e la performance in Algowizard.

Ho appena confrontato il backtest di SQX con quello del conto MT4 Darwinex e sono rimasto scioccato dai risultati.

Quando ho confrontato i valori sui grafici SQX con quelli Darwinex sono totalmente diversi!

Ad esempio, il grafico EURCHF M1 del 17 dicembre 2020:

22:31 Chiusura Darwinex 1,08492 vs chiusura SQX 1,08424 differenza di 6,8 pips!

23:10 Darwinex chiude a 1,09475 vs SQX chiude a 1,08492 con una differenza di 1,7 pip.

Ho passato le ultime settimane a costruire strategie basate su dati di broker che sono totalmente errati!

 

Chiunque sia responsabile dell'importazione dei dati è pregato di farlo con urgenza:

1) Verificare con Darwinex se i loro dati devono corrispondere al loro feed live effettivo

2) In caso affermativo, capire perché i dati SQX non sono corretti e correggerli.

3) Se è possibile risolvere il problema in modo che i dati siano corretti, importare tutti i dati corretti per tutte le coppie, poiché nella maggior parte dei casi mancano anni di dati.

4) Riferire il risultato a tutti i presenti.

Grazie!

 

Ho appena capito cosa sta succedendo. Tutti i dati Darwinex hanno un orario sbagliato di 2 ore!

La chiusura delle 23:10 di SQX coincide con la chiusura delle 01:10 di Darwinex 2 ore dopo.

Lo stesso con le 22:31 corrisponde alle 00:31 anche 2 ore dopo.

Tutti i dati di SQX Darwinex devono essere reimportati con gli orari corretti, aggiustati di 2 ore in modo da poterli effettivamente utilizzare.

Si prega di comunicare quando questo è stato completato.

Grazie!

 

Inoltre, sembra che in orari diversi da quelli dell'ora legale, la differenza sia solo di un'ora. È sufficiente prendere gli orari forniti da Darwinex, in quanto si adattano automaticamente all'ora legale. Non sono necessari ulteriori aggiustamenti.

È necessario sapere che i dati darwinex provenienti dal loro FTP sono UTC0, quindi è necessario clonarli in EST07 - UTC2 con il DST statunitense.

hankeys ha scritto:

È necessario sapere che i dati darwinex provenienti dal loro FTP sono UTC0, quindi è necessario clonarli in EST07 - UTC2 con il DST statunitense.

Grazie Hankeys, sono sicuro che questo aiuterà il team ad importare i dati correttamente.

il devteam non risolverà nulla con questo problema, perché i dati originali di darwinex sono UTC0

I dati attuali non possono essere utilizzati, quindi devono essere corretti dal team di SQX, aggiornati ai fusi orari corretti per il trading e l'analisi corretta.

Non si può fare nulla con dati che non sono stati filtrati correttamente e che non corrispondono a ciò che può essere effettivamente negoziato. Ho piazzato ordini in momenti sbagliati perché i dati di SQX non sono corretti e questo significa che i backtest con MQ4 non si avvicinano mai al trading del broker. Il team di SQX deve semplicemente correggere i dati in modo che tutti possano utilizzarli come previsto. È molto più facile risolvere il problema alla fonte, piuttosto che affrontare tutto questo casino dovuto a fusi orari sbagliati.

Sto usando i dati darwinex senza problemi...

la fonte è UTC0, provate a scaricare i dati direttamente dall'FTP di darwinex se ne avete accesso

L'ipotesi che il team di SQX risolva qualcosa è falsa, credo... perché sarà necessario scaricare i dati grezzi dal server FTP di darwinex e clonare i dati ogni volta che si desidera scaricarli.

È la stessa cosa della funzione che voglio scaricare i dati di 1M da darwinex, non i tick... non è possibile, perché l'origine dei dati sono i tick.

Il problema principale è che i dati sono essenzialmente in due impostazioni diverse, una per la DST, che è cambiata di 1 ora rispetto alle ore standard. Non è possibile visualizzare l'intero set di dati in quanto sono disgiunti. Il mio intero metodo di trading si basa sui grafici M1 in determinate ore del giorno. SQX è inutile a meno che i dati non siano corretti in un'unica versione che funzioni correttamente durante tutto l'anno e che corrisponda a ciò che è negoziabile.

Per un'azienda specializzata nell'importazione e nella conversione di dati come attività principale, non può essere un problema così grande importare i dati correttamente, in modo che siano utilizzabili per i membri. È sufficiente aggiornare una volta all'anno le date del DST per ottenere una conversione corretta. SQX è pagata per essere esperta in questo campo, quindi non è necessario che ognuno di noi cerchi di trovare una soluzione individuale. SQX deve solo farlo correttamente una volta per tutti gli utenti.

Anche i dati di Dukascopy presentano questo problema? Se così fosse, si potrebbe risolvere anche questo.