Les données de Darwinex sont erronées

J'ai téléchargé les données de Darwinex dans SQX car je les utilise comme courtier, principalement parce que j'ai cru comprendre que SQX pouvait fournir des données précises pour eux. Ce n'est absolument pas le cas !

J'ai constaté des différences significatives entre mon activité de trading réelle sur mon compte réel et le nombre de transactions et la performance dans Algowizard.

Je viens de comparer le backtest de SQX avec le backtest du compte MT4 Darwinex et j'ai été choqué par les résultats.

Lorsque j'ai comparé les valeurs des graphiques SQX avec celles des graphiques Darwinex, elles sont totalement différentes !

Par exemple, le graphique EURCHF M1 du 17 décembre 2020 :

22:31 Darwinex clôture 1.08492 vs SQX clôture 1.08424 différence de 6.8 pips !

23:10 Darwinex clôture 1.09475 vs SQX clôture 1.08492 différence de 1.7 pips

J'ai passé ces dernières semaines à élaborer des stratégies basées sur des données de courtiers totalement erronées !

 

La personne en charge de l'importation des données est priée de le faire de toute urgence :

1) Vérifier avec Darwinex si leurs données doivent correspondre à leur flux réel.

2) Si c'est le cas, déterminez pourquoi les données du SQX sont incorrectes et corrigez-les.

3) Si le problème peut être résolu de manière à ce que les données soient correctes, importez toutes les données correctes pour toutes les paires, car il manque des années de données pour la plupart d'entre elles.

4) Rendre compte des résultats à tout le monde ici.

Merci de votre attention !

 

Je viens de comprendre ce qui se passe. Toutes vos données Darwinex ont un horodatage erroné de 2 heures !

La clôture à 23h10 du SQX correspond à la clôture à 01h10 du Darwinex 2 heures plus tard.

La même chose avec 22:31 correspond à 00:31 également 2 heures plus tard.

Toutes les données de SQX Darwinex doivent être réimportées avec les bons horodateurs, ajustés de 2 heures pour que nous puissions les utiliser.

Veuillez nous informer de la date à laquelle cela a été fait.

Merci de votre attention !

 

De plus, il semble qu'en dehors des heures d'été, il n'y ait qu'une heure de différence. Il suffit de prendre les heures fournies par Darwinex, car elles s'ajustent automatiquement aux heures d'été. Aucun ajustement supplémentaire n'est nécessaire.

il faut savoir que les données darwinex de leur FTP sont en UTC0, il faut donc les cloner en EST07 - UTC2 avec l'heure d'été américaine.

hankeys a écrit :

il faut savoir que les données darwinex de leur FTP sont en UTC0, il faut donc les cloner en EST07 - UTC2 avec l'heure d'été américaine.

Merci Hankeys, je suis sûr que cela aidera l'équipe à importer les données correctement.

l'équipe de développement ne fera rien avec ce problème, parce que les données originales de darwinex sont UTC0

Les données actuelles ne peuvent pas être utilisées, elles doivent donc être corrigées par l'équipe de SQX, mises à jour dans les bons fuseaux horaires pour le trading et une analyse correcte.

On ne peut rien faire avec des données qui n'ont pas été filtrées correctement et qui ne correspondent pas à ce qui peut être réellement négocié. J'ai placé des ordres au mauvais moment parce que les données de SQX sont incorrectes, et cela signifie que les backtests avec MQ4 ne sont jamais près de correspondre aux transactions du courtier. L'équipe de SQX doit simplement ajuster ces données pour que nous puissions tous les utiliser comme prévu. Il est beaucoup plus facile de régler le problème à la source que de gérer tout ce désordre dû à des fuseaux horaires erronés.

j'utilise les données darwinex sans problème...

la source est UTC0, essayez de télécharger les données directement depuis le FTP darwinex si vous y avez accès

la supposition que quelque chose sera résolu par l'équipe SQX est fausse je pense... parce qu'ils devront télécharger les données brutes du serveur FTP de darwinex et cloner les données à chaque fois que vous voulez les télécharger.

c'est la même chose que la fonction, je veux télécharger les données de 1M de darwinex, pas les ticks...ce n'est pas possible, parce que l'origine des données sont des TICKS

Le plus gros problème est que les données se trouvent essentiellement dans deux paramètres différents, dont l'un pour l'heure d'été et l'autre pour l'heure d'hiver, qui est modifiée d'une heure par rapport aux heures normales. Il est impossible de visualiser l'ensemble des données dans leur globalité, car elles sont décousues. Toute ma méthode de trading est basée sur des graphiques M1 à certaines heures de la journée. SQX est inutile à moins que les données ne soient correctes en tant que version unique fonctionnant correctement tout au long de l'année, ce qui correspond à ce qui est négociable.

Pour une entreprise spécialisée dans l'importation et la conversion de données, ce n'est pas une si grosse affaire que cela de les importer correctement pour qu'elles soient utilisables par les membres. Il suffit de mettre à jour une fois par an les dates de l'heure d'été pour que la conversion soit correcte. SQX est payé pour être un expert en la matière, nous n'avons donc pas besoin d'essayer individuellement de trouver un moyen de contourner le problème. SQX doit juste le faire correctement une fois pour tous les utilisateurs.

Les données de Dukascopy présentent-elles également ce problème ? Si c'est le cas, cela résoudrait également ce problème.