Darwinex Tick Data está mal

He descargado los datos de tick de Darwinex en SQX ya que los estoy utilizando como mi broker, sobre todo porque entendí que SQX podría proporcionar datos de tick precisos para ellos. ¡Este no es el caso!

Encontré diferencias significativas entre mi actividad comercial real en mi cuenta real y tanto el número de operaciones como el rendimiento en Algowizard.

Acabo de comparar el backtest en SQX vs el backtest en MT4 Darwinex cuenta y se sorprendió por los resultados.

Cuando he comparado los valores de los gráficos SQX con los de los gráficos Darwinex, ¡son totalmente diferentes!

Por ejemplo gráfico EURCHF M1 17 Diciembre 2020:

22:31 ¡Cierre de Darwinex 1,08492 vs cierre de SQX 1,08424 diferencia de 6,8 pips!

23:10 Cierre de Darwinex 1.09475 vs cierre de SQX 1.08492 diferencia de 1.7 pips

¡He pasado las últimas semanas construyendo estrategias basadas en datos de brokers que son totalmente incorrectos!

 

Quienquiera que esté a cargo de la importación de datos, por favor, urgentemente:

1) Comprueba con Darwinex si sus datos deben coincidir con su transmisión en directo real.

2) En caso afirmativo, averigüe por qué los datos SQX son incorrectos y corríjalos.

3) Si se puede resolver para que los datos sean correctos, importar todos los datos correctos para todos los pares, ya que en la mayoría faltan años de datos.

4) Informar aquí a todos de los resultados.

Gracias.

 

Acabo de descubrir lo que está pasando. ¡Todos sus datos Darwinex tiene la marca de tiempo equivocado en él por 2 horas!

El cierre a las 23:10 en SQX coincide con el cierre a las 01:10 en Darwinex dos horas más tarde.

Lo mismo con 22:31 coincide con 00:31 también 2 horas más tarde.

Es necesario volver a importar todos los datos de SQX Darwinex con las marcas de tiempo correctas, ajustadas en 2 horas para que podamos utilizarlos realmente.

Por favor, avise cuando esto se haya completado.

Gracias.

 

Además, parece que en los horarios que no son de verano, sólo hay 1 hora de diferencia. Basta con tomar las horas proporcionadas por Darwinex, ya que se ajustan automáticamente al horario de verano. No son necesarios ajustes adicionales.

necesitas saber, que los datos de darwinex de su FTP son UTC0, así que necesitas clonarlos a EST07 - UTC2 con US DST

hankeys escribió:

necesitas saber, que los datos de darwinex de su FTP son UTC0, así que necesitas clonarlos a EST07 - UTC2 con US DST

Gracias Hankeys, estoy seguro de que esto ayudará al equipo a importar los datos correctamente.

el devteam no hará nada con este problema, porque los datos originales de darwinex son UTC0

Los datos actuales no se pueden utilizar, por lo que necesitan ser arreglados por el equipo de SQX, actualizados a las zonas horarias correctas para el comercio y el análisis adecuado.

No se puede hacer nada con datos que no se han filtrado correctamente y no coinciden con lo que realmente se puede negociar. He estado colocando órdenes en momentos equivocados porque los datos en SQX son incorrectos, y esto significa que las pruebas retrospectivas con MQ4 nunca se acercan a la negociación del corredor. Simplemente necesita ser ajustado por el equipo de SQX para que todos podamos utilizarlo como es debido. Mucho más fácil de arreglar en la fuente, que lidiar con todo este lío debido a zonas horarias equivocadas.

estoy utilizando los datos de darwinex sin problema...

la fuente es UTC0, intenta descargar los datos directamente desde el FTP de darwinex si tienes acceso a ellos

la suposición de que algo va a ser resuelto por el equipo SQX es falsa creo ... porque van a tener que descargar los datos en bruto de darwinex servidor FTP y clonar los datos cada vez que desee descargarlos

es lo mismo que la característica, que quiero descargar los datos 1M forma darwinex, no ticks ... no es posible, porque el origen de los datos son TICKS

El mayor problema es que los datos están esencialmente en 2 configuraciones diferentes, una para DST, que se cambia en 1 hora respecto a las horas estándar. No se puede ver el conjunto completo de datos en su conjunto, ya que están inconexos. Todo mi método de negociación se basa en gráficos M1 a determinadas horas del día. SQX es inútil a menos que los datos sean correctos como una única versión que funcione correctamente durante todo el año, lo que coincide con lo que se puede negociar.

Para una empresa especializada en la importación y conversión de datos como actividad principal, no puede ser un gran problema importar correctamente los datos para que los miembros puedan utilizarlos. Sólo es necesario actualizarlos una vez al año con las fechas del horario de verano para que la conversión sea correcta. A SQX se le paga para que sean expertos en esto, así que no tenemos que intentar solucionar esto individualmente. SQX sólo tiene que hacerlo correctamente una vez para todos los usuarios.

¿También tienen este problema los datos de Dukascopy? Si es así, también lo resolvería.