Die von StrategyQuant oder TickDownloader heruntergeladenen Daten scheinen nicht genau zu sein?

Hallo Leute,

StrategyQuant X ist wirklich die beste Software zur Erstellung von Strategien, die ich je benutzt habe. Daten sind die meisten Elemente von StrategyQuant X, wenn wir genaue Daten haben, StrategyQuant X wird große Strategien zu machen. Allerdings bin ich mit der Genauigkeit der Daten zu kämpfen. Ich werde Schritt für Schritt, was ich getan habe und das Problem, das ich konfrontiert bin, so helfen Sie mir bitte, wenn es etwas falsch war ich tat.

1. Zunächst habe ich Tickdownloader App (im Kurs vorgestellt) verwendet, um EURUSD von Tag 20.04.2020 bis heute 04.05.2020 herunterladen. Dann konfiguriere ich die Daten auf die Zeitzone UTC+3 (Moskau, St. Petersburg), die mit der Zeit der Dukascopy MetaTrader-Plattform übereinstimmt, die ich benutze UND ich kreuze die 4-Stunden-Daten an, um die Daten für den H4-Zeitrahmen zu exportieren.

2. Nachdem ich sowohl die CSV-Datei als auch den Dukascopy Metatrader 4 geöffnet habe (siehe dazu die beiden angehängten Excel-Dateien), versuche ich, stichprobenartig einige Daten zu überprüfen, um zu sehen, ob die von Tickdownloader exportierten Daten mit den ECHTEN Daten von Dukascopy übereinstimmen. Das Ergebnis ist jedoch ziemlich schlecht. Einige Daten sind fast identisch. Der Unterschied zwischen Duka und Tickdownloader beträgt etwa 3-14 Pips. Zum Beispiel (die Daten in Klammern sind von der Dukascopy MetaTrader Plattform):

2020.04.22 16:00 Open 1,08764 (Duka Metatrader: 1,08685 - 8 Pips Unterschied); High 1,08773 (1,08717 - 6 Pips Unterschied); Low 1,08203 (1,08099 - 10 Pips Unterschied); Close 1,08291 (1,08156 - 14 Pips Unterschied).

2020.04.23 4:00 Open 1.08062 (1.08112 - 5 Pips Unterschied) ; High 1.08218 (1.08218 - 0 Pip Unterschied); Low 1.08046 (1.08080 - ~3 Pips Unterschied); Close 1.08092 (1.08156 - ~6 Pips Unterschied).

2020.04.23 12:00 Eröffnet 1,07959 (1,07958 - 0,1 Pips Unterschied); Hoch 1,08029 (1,07994 - 3 Pips Unterschied); Tief 1,0756 (0 Pip Unterschied); Geschlossen 1,07659 (1,07875 - 12 Pips Unterschied)

Viele andere Daten haben die gleichen Probleme. Sie können versuchen, herunterladen und überprüfen.

Bitte sagen Sie mir, ob ich etwas falsch gemacht habe oder ob das das Problem mit den Daten von StrategyQuant ist? Oder ist dieser Unterschied akzeptabel?

Vielen Dank im Voraus.

ich befürchte, dass dukascopy die Zeitzone EST07 verwendet, die UTC2 mit US DST ist

Bedeutet dies also, dass die von den Ducascopy-Servern über SQx heruntergeladenen Daten nicht in UTC, sondern in UTC2 gespeichert werden.

Dukascopy-Daten, die mit dem Data Manager heruntergeladen werden, entsprechen der Zeitzone UTC+0. Wenn Sie Dukas MT4-Daten abgleichen möchten, müssen Sie auf UTC+2/3 Eastern EU klonen.

Hallo Tomas262. Danke für deinen Rat. Ich habe es versucht und war erfolgreich. Im Einzelnen muss ich die von Tickdownloader heruntergeladenen Daten auf UTC+2 klonen, die von StrategyQuant Data Manager heruntergeladenen Daten sollten auf UTC+3 geklont werden.

Meine weitere Frage ist, wann wir auf UTC+2 klonen sollten und wann auf UTC+3. Warum ist es anders als bei Tickdownloader und StrategyQuant Data Manager?

Ich danke Ihnen im Voraus.

Wenn Sie weniger empfindliche Indikatoren auf 1H Zeitrahmen und Test mit dukas Daten auf mt4 mit TDS kann ich bestätigen, dass SQx entspricht MT4 dukas TDS genau. Live-Tests auch Spiel bei mehr als 90% Genauigkeit.