Os dados baixados de StrategyQuant ou TickDownloader não parecem precisos?

Olá, pessoal,

StrategyQuant X é realmente o melhor software já utilizado para gerar estratégias. Os dados são os mais elementos do StrategyQuant X, se tivermos dados precisos, o StrategyQuant X fará grandes estratégias. Entretanto, estou lutando com a precisão dos dados. Vou dizer passo a passo o que fiz e o problema que estou enfrentando, portanto, por favor, me ajude se houver algo errado que eu estava fazendo.

1. Primeiramente, usei o aplicativo Tickdownloader (introduzido no curso) para baixar o EURUSD do dia 20.04.2020 até hoje 04.05.2020. Depois configurei os dados para o fuso horário UTC+3 (Moscou, São Petersburgo) que corresponde ao horário da plataforma Dukascopy MetaTrader que estou usando E assinalo os dados de 4 Horas para exportar os dados para o horário H4.

2. Depois de ter o arquivo CSV e o Dukascopy Metatrader 4 abertos (veja dois arquivos Excel anexados de acordo), tento verificar aleatoriamente alguns dados para ver se os dados que exporto do Tickdownloader correspondem aos dados REAIS do Dukascopy. Entretanto, o resultado é bastante ruim. Alguns dados são quase diferentes. A diferença entre a Duka e o Tickdownloader é de aproximadamente 3-14 pips. Por exemplo (os dados entre parênteses são da plataforma MetaTrader da Dukascopy):

2020.04.22 16:00 Aberto 1.08764 (Duka Metatrader: 1.08685 - 8 pips de diferença); Alto 1.08773 (1.08717 - 6 pips de diferença); Baixo 1.08203 (1.08099 - 10 pips de diferença); Fechado 1.08291 (1.08156 - 14 pips de diferença).

2020.04.23 4:00 Aberto 1.08062 (1.08112 - 5 pips de diferença); Alto 1.08218 (1.08218 - 0 pip de diferença); Baixo 1.08046 (1.08080 - ~3 pips de diferença); Fechado 1.08092 (1.08156 - ~6 pips de diferença).

2020.04.23 12:00 Aberto 1,07959 (1,07958 - 0,1 pips de diferença); Alto 1,08029 (1,07994 - 3 pips de diferença); Baixo 1,0756 (0 pip de diferença); Fechado 1,07659 (1,07875 - 12 pips de diferença)

Muitos outros dados têm os mesmos problemas. Você pode tentar fazer o download e verificar.

Por favor, diga-me se eu estava fazendo algo errado ou esse é o problema com os dados da StrategyQuant? Ou essa diferença é aceitável?

Muito obrigado de antemão.

receio que o dukascopy esteja usando o fuso horário EST07, que é UTC2 com DST dos EUA

Isto significa que os dados baixados dos servidores Ducascopy via SQx não são UTC, pois são salvos alguns, mas UTC2.

Os dados do Dukascopy baixados usando o Data Manager são UTC+0 timezone. Se você quiser combinar os dados do Dukas MT4 você precisa clonar para o UTC+2/3 Leste da UE

Olá, Tomás262. Obrigado por seu conselho. Eu tentei e consegui. Em detalhes, para dados baixados pelo Tickdownloader, eu preciso clonar para UTC+2, para dados baixados pelo StrategyQuant Data Manager, eles devem ser clonados para UTC+3.

Minha outra pergunta é quando devemos clonar para UTC+2, quando devemos clonar para UTC+3. Por que é diferente do Tickdownloader e do StrategyQuant Data Manager?

Agradecemos antecipadamente.

Se você usar indicadores menos sensíveis no período de 1H e testar usando dados dukas no mt4 usando o TDS, posso confirmar que o SQx corresponde ao MT4 dukas TDS com precisão. Os testes ao vivo também combinam com mais de 90% de precisão.