I dati scaricati da StrategyQuant o TickDownloader non sembrano accurati?

Ciao ragazzi,

StrategyQuant X è davvero il miglior software per generare strategie che abbia mai usato. I dati sono l'elemento più importante di StrategyQuant X: se i dati sono accurati, StrategyQuant X creerà grandi strategie. Tuttavia, sto lottando con l'accuratezza dei dati. Vi spiegherò passo per passo cosa ho fatto e il problema che sto affrontando, quindi vi prego di aiutarmi se c'è qualcosa di sbagliato che sto facendo.

1. In primo luogo, ho utilizzato l'applicazione Tickdownloader (introdotta nel corso) per scaricare EURUSD dal giorno 20.04.2020 a oggi 04.05.2020. Poi ho configurato i dati per il fuso orario UTC+3 (Mosca, San Pietroburgo) che corrisponde all'orario della piattaforma MetaTrader Dukascopy che sto utilizzando e ho spuntato i dati a 4 ore per esportare i dati per il time frame H4.

2. Dopo aver aperto sia il file CSV che Dukascopy Metatrader 4 (si vedano i due file Excel allegati), provo a controllare casualmente alcuni dati per vedere se i dati esportati da Tickdownloader corrispondono ai dati REALI di Dukascopy. Tuttavia, il risultato è piuttosto negativo. Alcuni dati sono quasi diversi. La differenza tra Duka e Tickdownloader è di circa 3-14 pip. Ad esempio (i dati tra parentesi sono quelli della piattaforma MetaTrader Dukascopy):

2020.04.22 16:00 Apertura 1,08764 (Duka Metatrader: 1,08685 - 8 pip di differenza); Alto 1,08773 (1,08717 - 6 pip di differenza); Basso 1,08203 (1,08099 - 10 pip di differenza); Chiusura 1,08291 (1,08156 - 14 pip di differenza).

2020.04.23 4:00 Apertura 1.08062 (1.08112 - 5 pips di differenza); Alto 1.08218 (1.08218 - 0 pip di differenza); Basso 1.08046 (1.08080 - ~3 pips di differenza); Chiusura 1.08092 (1.08156 - ~6 pips di differenza).

2020.04.23 12:00 Apertura 1.07959 (1.07958 - 0,1 pip di differenza); Alto 1.08029 (1.07994 - 3 pip di differenza); Basso 1.0756 (0 pip di differenza); Chiusura 1.07659 (1.07875 - 12 pip di differenza)

Molti altri dati hanno gli stessi problemi. Potete provare a scaricare e controllare.

Per favore, ditemi se ho fatto qualcosa di sbagliato o se è questo il problema con i dati di StrategyQuant? Oppure la differenza è accettabile?

Grazie mille in anticipo.

Temo che dukascopy utilizzi il fuso orario EST07, che è UTC2 con il DST statunitense.

Questo significa che i dati scaricati dai server Ducascopy tramite SQx non sono UTC come vengono salvati, ma UTC2.

I dati di Dukascopy scaricati con Data Manager hanno il fuso orario UTC+0. Se si desidera abbinare i dati di Dukas MT4 è necessario clonare su UTC+2/3 Eastern EU.

Ciao Tomas262. Grazie per il tuo consiglio. Ho provato e ci sono riuscito. In dettaglio, per i dati scaricati da Tickdownloader, ho bisogno di clonare a UTC+2, per i dati scaricati da StrategyQuant Data Manager, dovrebbe essere clonato a UTC+3.

La mia ulteriore domanda è quando dovremmo clonare su UTC+2 e quando su UTC+3. Perché è diverso da Tickdownloader e StrategyQuant Data Manager?

Grazie in anticipo.

Se si utilizzano indicatori meno sensibili su timeframe 1H e si testano i dati dukas su mt4 utilizzando i TDS, posso confermare che SQx corrisponde accuratamente ai TDS dukas di MT4. Anche i test dal vivo corrispondono a una precisione superiore a 90%.