Les données téléchargées à partir de StrategyQuant ou TickDownloader ne semblent pas exactes ?

Bonjour à tous,

StrategyQuant X est vraiment le meilleur logiciel de génération de stratégies que j'ai utilisé. Les données sont les éléments les plus importants de StrategyQuant X, si nous avons des données exactes, StrategyQuant X produira d'excellentes stratégies. Cependant, j'ai du mal avec la précision des données. Je vais expliquer étape par étape ce que j'ai fait et le problème que je rencontre, donc s'il vous plaît aidez-moi s'il y a quelque chose d'incorrect que j'ai fait.

1. Tout d'abord, j'ai utilisé l'application Tickdownloader (présentée dans le cours) pour télécharger les données EURUSD du 20.04.2020 à aujourd'hui 04.05.2020. Ensuite, j'ai configuré les données dans le fuseau horaire UTC+3 (Moscou, St. Petersburg) qui correspond à l'heure de la plateforme Dukascopy MetaTrader que j'utilise ET j'ai coché les données de 4 heures pour exporter les données pour le cadre de temps H4.

2. Après avoir ouvert à la fois le fichier CSV et le Metatrader 4 de Dukascopy (voir les deux fichiers Excel ci-joints), j'essaie de vérifier au hasard quelques données pour voir si les données que j'exporte de Tickdownloader correspondent aux données REELLES de Dukascopy. Cependant, le résultat est assez mauvais. Certaines données sont presque différentes. La différence entre Duka et Tickdownloader est d'environ 3-14 pips. Par exemple (les données entre parenthèses sont celles de la plateforme MetaTrader Dukascopy) :

2020.04.22 16:00 Ouverture 1,08764 (Duka Metatrader : 1,08685 - 8 pips de différence) ; Plus haut 1,08773 (1,08717 - 6 pips de différence) ; Plus bas 1,08203 (1,08099 - 10 pips de différence) ; Clôture 1,08291 (1,08156 - 14 pips de différence).

2020.04.23 4:00 Ouverture 1,08062 (1,08112 - 5 pips de différence) ; Plus haut 1,08218 (1,08218 - 0 pip de différence) ; Plus bas 1,08046 (1,08080 - ~3 pips de différence) ; Clôture 1,08092 (1,08156 - ~6 pips de différence).

2020.04.23 12:00 Ouverture 1,07959 (1,07958 - 0,1 pips de différence) ; Plus haut 1,08029 (1,07994 - 3 pips de différence) ; Plus bas 1,0756 (0 pip de différence) ; Clôture 1,07659 (1,07875 - 12 pips de différence)

De nombreuses autres données ont les mêmes problèmes. Vous pouvez essayer de télécharger et de vérifier.

Pouvez-vous me dire si j'ai fait quelque chose de mal ou si c'est le problème avec les données de StrategyQuant ? Ou que la différence est acceptable ?

Je vous remercie d'avance.

Je crains que dukascopy n'utilise le fuseau horaire EST07, qui est UTC2 avec l'heure d'été américaine.

Cela signifie-t-il que les données téléchargées des serveurs de Ducascopy via SQx ne sont pas UTC telles qu'elles sont sauvegardées mais UTC2.

Les données de Dukascopy téléchargées à l'aide du Data Manager sont en fuseau horaire UTC+0. Si vous voulez faire correspondre les données MT4 de Dukas, vous devez les cloner sur UTC+2/3 Eastern EU.

Bonjour Tomas262. Je vous remercie pour vos conseils. J'ai essayé et j'ai réussi. En détail, pour les données téléchargées par Tickdownloader, je dois les cloner à UTC+2, pour les données téléchargées par StrategyQuant Data Manager, elles doivent être clonées à UTC+3.

Ma question est de savoir quand nous devons cloner à UTC+2, quand nous clonons à UTC+3. Pourquoi est-ce différent de Tickdownloader et StrategyQuant Data Manager ?

Je vous remercie d'avance.

Si vous utilisez des indicateurs moins sensibles sur le timeframe 1H et testez en utilisant les données dukas sur MT4 en utilisant le TDS, je peux confirmer que SQx correspond au MT4 dukas TDS avec précision. Les tests en direct correspondent également avec une précision de plus de 90%.