¿Los datos descargados de StrategyQuant o TickDownloader no parecen precisos?

Hola, chicos,

StrategyQuant X es realmente el mejor software para generar estrategias que he utilizado. Los datos son la mayoría de los elementos de StrategyQuant X, si tenemos datos precisos, StrategyQuant X hará grandes estrategias. Sin embargo, estoy luchando con la exactitud de los datos. Voy a decir paso a paso lo que he hecho y el problema que estoy enfrentando, así que por favor me ayude si hay algo mal que estaba haciendo.

1. En primer lugar, he utilizado Tickdownloader aplicación (introducido en el curso) para descargar EURUSD desde el día 20.04.2020 hasta hoy 04.05.2020. A continuación, configuro los datos a la zona horaria UTC + 3 (Moscú, San Petersburgo) que coincide con el tiempo de la plataforma MetaTrader Dukascopy que estoy usando Y marco los datos de 4 horas para exportar los datos para el marco de tiempo H4.

2. Después de tener tanto el archivo CSV como el Dukascopy Metatrader 4 abiertos (por favor vea los dos archivos Excel adjuntos), trato de revisar aleatoriamente algunos datos para ver si los datos que exporto de Tickdownloader coinciden con los datos REALES de Dukascopy. Sin embargo, el resultado es bastante malo. Algunos datos son casi diferentes. La diferencia entre Duka y Tickdownloader es de aproximadamente 3-14 pips. Por ejemplo (los datos entre paréntesis son de la plataforma MetaTrader de Dukascopy):

2020.04.22 16:00 Apertura 1,08764 (Duka Metatrader: 1,08685 - 8 pips de diferencia); Máximo 1,08773 (1,08717 - 6 pips de diferencia); Mínimo 1,08203 (1,08099 - 10 pips de diferencia); Cierre 1,08291 (1,08156 - 14 pips de diferencia).

2020.04.23 4:00 Apertura 1,08062 (1,08112 - 5 pips de diferencia) ; Máximo 1,08218 (1,08218 - 0 pips de diferencia); Mínimo 1,08046 (1,08080 - ~3 pips de diferencia); Cierre 1,08092 (1,08156 - ~6 pips de diferencia).

2020.04.23 12:00 Apertura 1,07959 (1,07958 - 0,1 pips de diferencia); Máximo 1,08029 (1,07994 - 3 pips de diferencia); Mínimo 1,0756 (0 pips de diferencia); Cierre 1,07659 (1,07875 - 12 pips de diferencia)

Muchos otros datos tienen los mismos problemas. Usted puede tratar de descargar y comprobar.

Por favor, dígame si yo estaba haciendo algo mal o que es el problema con los datos de StrategyQuant? ¿O esa diferencia es aceptable?

Muchas gracias de antemano.

Me temo que dukascopy está utilizando EST07 zona horaria, que es UTC2 con DST EE.UU.

Entonces, ¿significa esto que los datos descargados de los servidores Ducascopy a través de SQx no es UTC como se guarda algunos pero UTC2.

Los datos de Dukascopy descargados con el Data Manager tienen la zona horaria UTC+0. Si desea hacer coincidir los datos de Dukas MT4 necesita clonar a UTC+2/3 Eastern EU.

Hola Tomas262. Gracias por tus consejos. He intentado y tenido éxito. En detalles, para datos descargados por Tickdownloader, necesito clonar a UTC+2, para datos descargados por StrategyQuant Data Manager, debe ser clonado a UTC+3.

Mi otra pregunta es cuando debemos clonar a UTC+2, cuando clonamos a UTC+3. Por qué es diferente de Tickdownloader y StrategyQuant Data Manager?

Gracias de antemano.

Si utiliza indicadores menos sensibles en 1H timeframe y prueba utilizando datos dukas en mt4 utilizando TDS puedo confirmar que SQx coincide con MT4 dukas TDS con precisión. Pruebas en vivo también coinciden en más de 90% precisión.