[Feature-Anfrage] Nativer Filter “Max Daily Drawdown” für Prop-Firmenherausforderungen

Ich schreibe Ihnen, um ein wichtiges Feature-Update vorzuschlagen, das für Nutzer, die auf proprietäre Handelsfirmen (z. B. FTMO, MFF) abzielen, von großem Nutzen wäre.

Die Anfrage: Könnten Sie bitte “Max Daily Drawdown” (sowohl % als auch $) als native Standardmetrik in die Spalten der Datenbank und die Optionen für Ranglisten/Filterung aufnehmen?

Das Problem: Derzeit können wir mit SQX innerhalb der Strategielogik (Handelsoptionen) einen maximalen Tagesverlust festlegen. Es fehlt jedoch eine integrierte Möglichkeit, Strategien anhand ihrer historischen täglichen Drawdown-Performance in der Datenbank zu filtern.

Die Verwendung der Standardmetrik “Max Drawdown” ist für die Filterung von Prop-Firmen unzureichend, weil:

Eine Strategie kann einen niedrigen maximalen Drawdown aufweisen (z. B. 10%), aber während eines volatilen Ereignisses einen Tagesverlust von 6% verzeichnen.

Bei Prop Firm-Herausforderungen würde dieser einzelne Tag zu einem sofortigen Scheitern (Hard Breach) führen, selbst wenn die Strategie insgesamt profitabel ist.

Die Lösung: Wir müssen in der Lage sein, Tausende von Strategien zu scannen und alle herauszufiltern, die während des Backtest-Zeitraums jemals ein bestimmtes tägliches Verlustlimit überschritten haben (z. B. Daily Drawdown > 4,5%).

Die Implementierung dieser Kennzahl als Kernmetrik würde StrategyQuant zum ultimativen Tool für Prop-Firmentrader machen, ohne dass Benutzer benutzerdefinierte Snippets für grundlegende Filterungen programmieren müssten.

Vielen Dank für Ihre Zeit und die kontinuierliche Weiterentwicklung von SQX.

Die Anfrage: Könnten Sie bitte “Max Daily Drawdown” (sowohl % als auch $) als native Standardmetrik in die Spalten der Datenbank und die Optionen für Ranglisten/Filterung aufnehmen?

Das Problem: Derzeit können wir mit SQX innerhalb der Strategielogik (Handelsoptionen) einen maximalen Tagesverlust festlegen. Es fehlt jedoch eine integrierte Möglichkeit, Strategien anhand ihrer historischen täglichen Drawdown-Performance in der Datenbank zu filtern.

Die Verwendung der Standardmetrik “Max Drawdown” ist für die Filterung von Prop-Firmen unzureichend, weil:

Eine Strategie kann einen niedrigen maximalen Drawdown aufweisen (z. B. 10%), aber während eines volatilen Ereignisses einen Tagesverlust von 6% verzeichnen.

Bei Prop Firm-Herausforderungen würde dieser einzelne Tag zu einem sofortigen Scheitern (Hard Breach) führen, selbst wenn die Strategie insgesamt profitabel ist.