[Richiesta di funzionalità] Filtro nativo “Max Daily Drawdown” per le sfide aziendali Prop

Le scrivo per suggerire un aggiornamento fondamentale che apporterebbe notevoli vantaggi agli utenti che si rivolgono a società di trading proprietarie Pro (ad esempio FTMO, MFF).

Richiesta: potreste aggiungere “Max Daily Drawdown” (sia % che $) come metrica standard nativa nelle colonne della banca dati e nelle opzioni di classificazione/filtraggio?

Il problema Problem: attualmente, SQX ci consente di impostare una perdita massima giornaliera all'interno della logica della strategia (Opzioni di trading). Tuttavia, non disponiamo di un metodo integrato per filtrare le strategie in base alla loro performance storica giornaliera di drawdown nella banca dati.

L'utilizzo della metrica standard “Max Drawdown” è insufficiente per il filtraggio Prop Firm perché:

Una strategia potrebbe avere un Max Drawdown totale basso (ad esempio, 10%), ma potrebbe aver subito una perdita giornaliera di 6% durante un evento volatile.

Per le sfide Prop Firm, quel singolo giorno comporterebbe un fallimento immediato (violazione grave), anche se la strategia è complessivamente redditizia.

La soluzione: dobbiamo essere in grado di analizzare migliaia di strategie e filtrare tutte quelle che hanno MAI superato un limite di perdita giornaliero specifico (ad esempio, Drawdown giornaliero > 4,5%) durante il periodo di backtest.

Implementando questo come parametro fondamentale, StrategyQuant diventerebbe lo strumento definitivo per i trader di Prop Firm, senza richiedere agli utenti di codificare snippet personalizzati per il filtraggio di base.

Grazie per il tempo che ci hai dedicato e per il continuo sviluppo di SQX.

Richiesta: potreste aggiungere “Max Daily Drawdown” (sia % che $) come metrica standard nativa nelle colonne della banca dati e nelle opzioni di classificazione/filtraggio?

Il problema Problem: attualmente, SQX ci consente di impostare una perdita massima giornaliera all'interno della logica della strategia (Opzioni di trading). Tuttavia, non disponiamo di un metodo integrato per filtrare le strategie in base alla loro performance storica giornaliera di drawdown nella banca dati.

L'utilizzo della metrica standard “Max Drawdown” è insufficiente per il filtraggio Prop Firm perché:

Una strategia potrebbe avere un Max Drawdown totale basso (ad esempio, 10%), ma potrebbe aver subito una perdita giornaliera di 6% durante un evento volatile.

Per le sfide Prop Firm, quel singolo giorno comporterebbe un fallimento immediato (violazione grave), anche se la strategia è complessivamente redditizia.