[Solicitação de recurso] Filtro nativo “Max Daily Drawdown” para desafios da empresa Prop

Estou escrevendo para sugerir uma atualização crítica de recurso que beneficiaria significativamente os usuários que têm como alvo empresas de negociação proprietárias Pro (por exemplo, FTMO, MFF).

O pedido: Você poderia adicionar “Max Daily Drawdown” (tanto % quanto $) como uma métrica padrão nativa nas colunas do banco de dados e nas opções de classificação/filtragem?

O problema Problem: Atualmente, o SQX permite definir um limite máximo de perda por dia dentro da lógica da estratégia (Opções de negociação). No entanto, não temos uma maneira integrada de filtrar estratégias com base em seu desempenho histórico de drawdown diário no banco de dados.

Usar a métrica padrão “Max Drawdown” é insuficiente para a filtragem da empresa Prop porque:

Uma estratégia pode ter um Max Drawdown total baixo (por exemplo, 10%), mas pode ter sofrido uma perda de 6% em um único dia durante um evento volátil.

Para os desafios da empresa Prop, esse único dia resultaria em um fracasso imediato (violação grave), mesmo que a estratégia fosse lucrativa no geral.

A solução: Precisamos ser capazes de analisar milhares de estratégias e filtrar todas as que JÁ excederam um limite específico de perda diária (por exemplo, Drawdown diário > 4,5%) durante o período de backtest.

Implementar isso como uma métrica central tornaria o StrategyQuant a ferramenta definitiva para os negociantes da Prop Firm, sem exigir que os usuários codifiquem trechos personalizados para filtragem básica.

Agradecemos pelo seu tempo e pelo desenvolvimento contínuo do SQX.

O pedido: Você poderia adicionar “Max Daily Drawdown” (tanto % quanto $) como uma métrica padrão nativa nas colunas do banco de dados e nas opções de classificação/filtragem?

O problema Problem: Atualmente, o SQX permite definir um limite máximo de perda por dia dentro da lógica da estratégia (Opções de negociação). No entanto, não temos uma maneira integrada de filtrar estratégias com base em seu desempenho histórico de drawdown diário no banco de dados.

Usar a métrica padrão “Max Drawdown” é insuficiente para a filtragem da empresa Prop porque:

Uma estratégia pode ter um Max Drawdown total baixo (por exemplo, 10%), mas pode ter sofrido uma perda de 6% em um único dia durante um evento volátil.

Para os desafios da empresa Prop, esse único dia resultaria em um fracasso imediato (violação grave), mesmo que a estratégia fosse lucrativa no geral.