[Demande de fonctionnalité] Filtre natif “ Max Daily Drawdown ” pour les défis Prop Firm

Je vous écris pour vous suggérer une mise à jour importante qui serait très utile aux utilisateurs ciblant les sociétés de trading propriétaires Pro (par exemple, FTMO, MFF).

Demande : Pourriez-vous ajouter “ Max Daily Drawdown ” (à la fois % et $) comme indicateur standard natif dans les colonnes de la banque de données et les options de classement/filtrage ?

Le problème Problem : Actuellement, SQX nous permet de définir une limite maximale de perte par jour dans la logique de la stratégie (Options de trading). Cependant, nous ne disposons pas d'un moyen intégré pour filtrer les stratégies en fonction de leurs performances historiques quotidiennes en matière de drawdown dans la banque de données.

L'utilisation de la mesure standard “ Max Drawdown ” est insuffisante pour le filtrage Prop Firm, car :

Une stratégie peut présenter un drawdown maximal total faible (par exemple, 10%), mais avoir subi une perte journalière de 6% lors d'un événement volatil.

Pour les défis Prop Firm, cette seule journée entraînerait un échec immédiat (violation grave), même si la stratégie est globalement rentable.

La solution : nous devons être en mesure d'analyser des milliers de stratégies et de filtrer celles qui ont JAMAIS dépassé une limite de perte quotidienne spécifique (par exemple, Drawdown quotidien > 4,5%) pendant la période de backtest.

La mise en œuvre de cette fonctionnalité en tant que métrique principale ferait de StrategyQuant l'outil ultime pour les traders de la société Prop, sans obliger les utilisateurs à coder des extraits personnalisés pour le filtrage de base.

Merci pour votre temps et pour le développement continu de SQX.

Demande : Pourriez-vous ajouter “ Max Daily Drawdown ” (à la fois % et $) comme indicateur standard natif dans les colonnes de la banque de données et les options de classement/filtrage ?

Le problème Problem : Actuellement, SQX nous permet de définir une limite maximale de perte par jour dans la logique de la stratégie (Options de trading). Cependant, nous ne disposons pas d'un moyen intégré pour filtrer les stratégies en fonction de leurs performances historiques quotidiennes en matière de drawdown dans la banque de données.

L'utilisation de la mesure standard “ Max Drawdown ” est insuffisante pour le filtrage Prop Firm, car :

Une stratégie peut présenter un drawdown maximal total faible (par exemple, 10%), mais avoir subi une perte journalière de 6% lors d'un événement volatil.

Pour les défis Prop Firm, cette seule journée entraînerait un échec immédiat (violation grave), même si la stratégie est globalement rentable.