[Solicitud de función] Filtro nativo “Max Daily Drawdown” para retos de empresas Prop

Le escribo para sugerir una actualización importante de la función que beneficiaría significativamente a los usuarios que se dirigen a empresas de negociación propias Pro (por ejemplo, FTMO, MFF).

La solicitud: ¿Podrían añadir “Max Daily Drawdown” (tanto % como $) como métrica estándar nativa en las columnas del banco de datos y en las opciones de clasificación/filtrado?

El problema Problem: Actualmente, SQX nos permite establecer un límite máximo de pérdidas diarias dentro de la lógica de la estrategia (Opciones de negociación). Sin embargo, carecemos de una forma integrada de filtrar las estrategias en función de su rendimiento histórico diario en el banco de datos.

El uso de la métrica estándar “Max Drawdown” es insuficiente para el filtrado de la empresa Prop porque:

Una estrategia puede tener una caída máxima total baja (por ejemplo, 10%), pero podría haber experimentado una pérdida de un solo día de 6% durante un evento volátil.

Para los retos de Prop Firm, ese único día daría lugar a un fracaso inmediato (incumplimiento grave), incluso si la estrategia es rentable en general.

La solución: Necesitamos poder analizar miles de estrategias y filtrar aquellas que hayan superado en ALGÚN MOMENTO un límite de pérdidas diario específico (por ejemplo, caída diaria > 4,51 TP12T) durante el periodo de backtest.

Implementar esto como una métrica básica convertiría a StrategyQuant en la herramienta definitiva para los operadores de Prop Firm, sin necesidad de que los usuarios tengan que programar fragmentos personalizados para el filtrado básico.

Gracias por su tiempo y por el desarrollo continuo de SQX.

La solicitud: ¿Podrían añadir “Max Daily Drawdown” (tanto % como $) como métrica estándar nativa en las columnas del banco de datos y en las opciones de clasificación/filtrado?

El problema Problem: Actualmente, SQX nos permite establecer un límite máximo de pérdidas diarias dentro de la lógica de la estrategia (Opciones de negociación). Sin embargo, carecemos de una forma integrada de filtrar las estrategias en función de su rendimiento histórico diario en el banco de datos.

El uso de la métrica estándar “Max Drawdown” es insuficiente para el filtrado de la empresa Prop porque:

Una estrategia puede tener una caída máxima total baja (por ejemplo, 10%), pero podría haber experimentado una pérdida de un solo día de 6% durante un evento volátil.

Para los retos de Prop Firm, ese único día daría lugar a un fracaso inmediato (incumplimiento grave), incluso si la estrategia es rentable en general.