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Gute Strategien DURCH Robustheitstests finden

1 Antworten

vor 6 Jahren #232502

Hallo,

Ich übe gerade meine Robustheitstests und bin dabei auf eine interessante Situation gestoßen. Während der Backtests über verschiedene Zeitrahmen, wenn Sie auf eine Strategie stoßen, die den Backtest aus dem Wasser bläst (dh - moderat auf M30 - 32% Gewinnrate/8,5 Return/DD; gleiche Strategie über H1 Backtest - höhere Gewinnrate/viel höher Return/DD), starten Sie eine ganze Robustheit Test auf diese Strategie? Oder gehen Sie einfach über die Robustheitstests und ignorieren sie?

Ich habe das nur ein paar Mal erlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass man dabei ertappt wird, wie man eine Strategie nach der anderen verfolgt, die beim Testen einfach "auftaucht".

Ich bin nur neugierig und würde gerne Ihre Erkenntnisse hören!

vor 6 Jahren #232509

Lesen Sie das E-Book und befolgen Sie die empfohlenen Arbeitsabläufe. Diejenigen, die bestanden haben, werden dann in eine Inkubationsphase überführt, und wenn sie über einen längeren Zeitraum eine gute Leistung erbringen, haben Sie ein gutes Produkt, das Sie in Ihr Portfolio aufnehmen und entsprechend Ihrem verfügbaren Kapital vergrößern können.

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.