Trouver de bonnes stratégies pendant les tests de robustesse

Bonjour,

Je suis actuellement en train de pratiquer mes tests de robustesse, et j'ai rencontré une situation intéressante. Pendant les backtests sur différents horizons de temps, si vous rencontrez une stratégie qui fait exploser le backtest (par exemple - modéré sur M30 - taux de gain de 32%/8,5 Return/DD ; même stratégie sur le backtest H1 - taux de gain plus élevé/ Return/DD beaucoup plus élevé), est-ce que vous recommencez un test de robustesse complet sur cette stratégie ? Ou bien vous contentez-vous d'effectuer les tests de robustesse et de les ignorer ?

Je n'ai vu cela que quelques fois, mais je peux imaginer que l'on se retrouve à courir après une stratégie après l'autre qui surgit simplement au cours des tests.

Je suis simplement curieux ; j'aimerais connaître votre point de vue !

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