Como encontrar boas estratégias durante os testes de robustez

Olá,

Atualmente, estou praticando meus testes de robustez e me deparei com uma situação interessante. Durante os backtests em diferentes períodos de tempo, se você se deparar com uma estratégia que supere o backtest (ou seja, moderada no M30 - taxa de ganho de 32%/8,5 Retorno/DD; mesma estratégia no backtest do H1 - taxa de ganho mais alta/retorno/DD muito mais alto), você reinicia um teste de robustez completo com essa estratégia? Ou você simplesmente faz os testes de solidez e os desconsidera?

Vi isso apenas algumas vezes, mas posso ver alguém sendo pego perseguindo estratégia após estratégia que simplesmente "aparece" durante o teste.

Só por curiosidade, adoraria ouvir suas percepções!

Leia o E-book e siga o fluxo de trabalho recomendado. As que forem aprovadas serão colocadas em incubação e, quando tiverem um longo período de bom desempenho, você terá uma boa empresa que poderá adicionar ao portfólio e aumentar o tamanho de acordo com seu capital disponível.