Trovare buone strategie DURANTE i test di robustezza

Salve,

Attualmente sto facendo pratica con i miei test di robustezza e mi sono imbattuto in una situazione interessante. Durante i backtest su diversi timeframe, se ci si imbatte in una strategia che sbaraglia il backtest (ad esempio - moderata su M30 - 32% win rate/8.5 Return/DD; stessa strategia su backtest H1 - win rate più alto/molto più alto Return/DD), si ricomincia un intero robustness test su quella strategia? Oppure, si procede semplicemente con i test di robustezza e si ignora?

L'ho visto solo un paio di volte, ma posso immaginare che ci si ritrovi a inseguire una strategia dopo l'altra che "salta fuori" durante i test.

Solo per curiosità, mi piacerebbe sentire le vostre opinioni!

Leggete l'e-book e seguite il flusso di lavoro consigliato. Quelli che passano vengono poi messi in incubazione e, quando hanno un lungo periodo di buone prestazioni, ne hanno uno buono che si può aggiungere al portafoglio e aumentare le dimensioni in base al capitale disponibile.