Höhere Präzision bei der Prüfung und Sequenzierung des Handels

Ich habe ein benutzerdefiniertes Projekt, das täglich Long-Strategien für den FTSE 100-Index erstellt. Bei einigen der Strategien, die es erstellt, befinden sich der Stop und das Gewinnziel bei einigen Geschäften im selben Balken.

Offensichtlich könnten die Backtest-Ergebnisse zu optimistisch sein, wenn der Backtester die Trades in diesen Bars nicht richtig sequenziert, d.h. wenn der Preis den Stop oder das Gewinnziel zuerst trifft. Kümmert sich der präzisere 1-Minuten-Robustheitstest in Tagesbalken-Strategien darum und stellt sicher, dass der Handel in jedem dieser Tagesbalken korrekt abläuft?

Ich weiß, dass ich die im Builder zulässigen Mindeststopps/Gewinnziele erhöhen könnte, um diese Art von Strategien zu verhindern, aber einige von ihnen sehen recht profitabel und robust aus, wenn sie der Realität entsprechen.

Grundlegendes Problem - woher haben Sie die FTSE-Daten? Versuchen Sie, sie als CFD zu handeln? Denn jeder Broker könnte andere Spezifikationen verwenden und das Ergebnis könnte sein, dass dukascopy-Daten nicht verwendbar sind

Hallo,

Wenn die TradeStation- oder MultiCharts-Engine verwendet wird, wird die höhere Backtest-Präzision auf die gleiche Weise ausgewertet wie der ursprüngliche Test. TS/MC-Engines arbeiten immer nur mit der Genauigkeit des "ausgewählten Zeitrahmens". Das bedeutet, dass Sie den Test "Höhere Backtest-Präzision" ausschalten können

Wir arbeiten daran, auch bessere Präzisionsmodi hinzuzufügen, sie werden in einem der zukünftigen Builds hinzugefügt werden.

Entschuldigung, ich vergaß zu sagen, dass ich MT5 hedged engine in SQX verwende.

Also, wenn Sie die höhere Präzision Test in SQX mit MT5-Engine, dass die Trades einer täglichen Strategie in einer Minute für Minute-Sequenz ausführen und daher eine angemessene Darstellung, wie jeder tägliche Bar die Trades an diesem Tag gespielt haben würde geben?

@Hankeys ja seine Dukascopy Daten und ja ich bin es als CFD auf meinem Broker Handel.