Testes de maior precisão e sequenciamento comercial

Tenho um projeto personalizado que está criando estratégias longas diárias no índice FTSE 100. Algumas das estratégias que ele produz têm o stop e a meta de lucro na mesma barra em algumas das negociações.

Obviamente, os resultados do backtest podem ser excessivamente otimistas se o backtester não sequenciar corretamente as negociações nessas barras, ou seja, se o preço atingir o stop ou a meta de lucro primeiro. O teste de robustez de 1 minuto de maior precisão nas estratégias de barras diárias cuida disso e garante que a negociação ocorra corretamente em cada uma dessas barras diárias?

Sei que poderia aumentar a meta mínima de stop/lucro permitida no construtor para evitar esses tipos de estratégias, mas algumas delas parecem bastante lucrativas e robustas se representarem a realidade.

Problema básico - onde você obteve os dados do FTSE? você está tentando negociá-los como CFD? porque cada corretora pode usar especificações diferentes e o resultado pode ser que os dados da dukascopy não possam ser usados

Olá,

Quando o mecanismo TradeStation ou MultiCharts é usado, a maior precisão do backtest é avaliada da mesma forma que o teste original. Os mecanismos TS/MC sempre trabalham apenas com a precisão do "período de tempo selecionado". Tudo isso significa que você pode desativar o teste de "maior precisão de backtest"

Estamos trabalhando para adicionar também melhores modos de precisão, eles serão adicionados em uma das futuras construções.

Desculpe, esqueci de dizer que estou usando o mecanismo de cobertura do MT5 no SQX.

Então, ao usar o teste de maior precisão no SQX com o mecanismo MT5, isso executa as negociações de uma estratégia diária em uma sequência de minuto a minuto e, portanto, fornece uma representação razoável de como as negociações de cada barra diária teriam ocorrido naquele dia?

@Hankeys sim, são dados da Dukascopy e sim, estou negociando como CFD em minha corretora.