Tests de plus grande précision et séquençage des échanges

J'ai un projet personnalisé qui construit des stratégies long journalières sur l'indice FTSE 100. Certaines des stratégies produites ont le stop et l'objectif de profit dans la même barre sur certains trades.

Il est évident que les résultats du backtest peuvent être trop optimistes si le backtester ne séquence pas correctement les transactions dans ces barres, c'est-à-dire si le prix atteint le stop ou l'objectif de profit en premier. Est-ce que le test de robustesse à 1 minute, plus précis, dans les stratégies de barres journalières, prend en charge ce problème et garantit que le trade se déroule correctement dans chacune de ces barres journalières ?

Je sais que je pourrais augmenter le minimum de stop/objectif de profit autorisé dans le constructeur pour empêcher ces types de stratégies, mais certaines d'entre elles semblent très rentables et robustes si elles représentent la réalité.

problème de base - où avez-vous obtenu les données FTSE ? essayez-vous de les négocier en tant que CFD ? parce que chaque courtier peut utiliser des spécifications différentes et le résultat peut être que les données de dukascopy ne sont pas utilisables.

Bonjour,

lorsque le moteur TradeStation ou MultiCharts est utilisé, la précision supérieure du backtest est évaluée de la même manière que le test original. Les moteurs TS/MC fonctionnent toujours avec la précision du "cadre temporel sélectionné" uniquement. Cela signifie que vous pouvez désactiver le test de "précision supérieure du backtest".

Nous travaillons à l'ajout de modes de précision plus performants, qui seront ajoutés dans l'une des prochaines versions.

J'ai oublié de préciser que j'utilise le MT5 hedged engine dans SQX.

Ainsi, lorsque l'on utilise le test de précision supérieure dans SQX avec le moteur MT5, cela permet-il d'exécuter les transactions d'une stratégie quotidienne dans une séquence minute par minute et donc de donner une représentation raisonnable de la façon dont les transactions de chaque barre quotidienne se seraient déroulées ce jour-là ?

@Hankeys oui ce sont les données de Dukascopy et oui je les négocie en CFD sur mon courtier.