Pruebas de mayor precisión y secuenciación comercial

Tengo un proyecto personalizado que está construyendo estrategias largas diarias en el índice FTSE 100. Algunas estrategias que produce tienen el stop y el objetivo de beneficio en la misma barra en algunas operaciones. Algunas de las estrategias que produce tienen el stop y el objetivo de beneficio en la misma barra en algunas de las operaciones.

Obviamente, los resultados del backtest podrían ser demasiado optimistas si el backtestador no secuencia correctamente las operaciones en estas barras, es decir, si el precio alcanza primero el stop o el objetivo de beneficios. La prueba de robustez de 1 minuto de mayor precisión en las estrategias de barras diarias, ¿se encarga de esto y garantiza que la operación se desarrolle correctamente en cada una de estas barras diarias?

Comprendo que podría aumentar el objetivo mínimo de parada/ganancia permitido en el constructor para evitar este tipo de estrategias, pero algunas de ellas parecen bastante rentables y sólidas si representan la realidad.

problema básico - ¿de dónde sacaste los datos FTSE? ¿estás tratando de negociar como CFD? porque cada corredor podría utilizar diferentes especificaciones y el resultado podría ser, que los datos dukascopy no son utilizables

Hola,

cuando se utiliza el motor TradeStation o MultiCharts la mayor precisión del backtest se evalúa de la misma forma que el test original. Los motores TS/MC siempre trabajan sólo con la precisión del "marco temporal seleccionado". Todo esto significa que puede desactivar la prueba de "mayor precisión de backtest

Estamos trabajando para añadir también mejores modos de precisión, que se añadirán en una de las futuras versiones.

Disculpas me olvidé de decir que estoy usando MT5 motor de cobertura en SQX.

Entonces, cuando se utiliza la prueba de mayor precisión en SQX con el motor MT5, ¿se ejecutan las operaciones de una estrategia diaria en una secuencia minuto a minuto y, por lo tanto, se obtiene una representación razonable de cómo se habrían desarrollado las operaciones de cada barra diaria ese día?

@Hankeys sí sus datos Dukascopy y sí estoy operando como CFD en mi corredor.