Wie man eine CTA-Strategie für mehrere Assets entwickelt

Hallo, ich möchte eine CTA-Strategie für Futures-Märkte mit MultiCharts erstellen.

Nehmen wir an, wir haben 20 Instrumente, und ich möchte eine Strategie mit Gleichgewichtsparametern erstellen, so dass die Strategie für jedes Symbol eine gewisse Gleichgewichtsperformance aufweist.

Dies unterscheidet sich von dem Ziel der direkten Optimierung des Portfolios, da diese wahrscheinlich auf ein oder drei Symbole optimiert werden und auf anderen schlecht abschneiden. Das Ranking Ziel sind die wichtigsten Daten, Portfolio, aber nicht jeder Markt.

Ich bin mir nicht sicher, ob es funktionieren würde. Wie können mehrere Symbole in die Generierung einbezogen werden? Dies könnte einen parallelen Ansatz für die Berechnung erfordern, anstatt nur die generierte Strategie über mehrere Märkte hinweg zu überprüfen.

Also, wie soll ich das machen? Bitte geben Sie mir eine Anleitung oder einen Rat

Hallo,

Ich fürchte, die Querprüfung wäre fast die einzige Möglichkeit. Aber es könnte auch mit einem benutzerdefinierten Projekt gemacht werden. Sie können so viele Schritte einrichten, wie Sie in Ihrer Instrumentenliste haben und SQ die Strategie für jedes Instrument optimieren lassen. Wenn die Strategie alle Optimierungen (für alle Märkte) durchläuft, landet sie in der endgültigen Datenbank. Der Prozess des benutzerdefinierten Projekts könnte also wie folgt aussehen:

1. eine Strategie für ein Instrument #1 entwickeln und mit OOS-Daten testen
2. die mit dem Instrument #2 entwickelte Strategie zu optimieren
3. Wiederholungsprüfung an einem Gerät #2
4. wenn die Strategie die Filter passiert, die für ein Instrument #3 optimiert sind
5. Wiederholungsprüfung mit einem Gerät #3
6. optimieren auf einem Instrument #4 und so weiter ...

Dies ist ein ziemlich komplexes Setup für das benutzerdefinierte Projekt, aber auf diese Weise erhalten Sie Strategien, die nach der Optimierung der Parameter für alle eingestellten Instrumente gut funktionieren.

Vielen Dank, tomas262

Das klingt machbar, ich werde es ausprobieren und sehen, was dabei herauskommt.