Comment élaborer une stratégie CTA pour des actifs multiples

Bonjour, Je souhaite créer une stratégie CTA pour les marchés à terme, avec MultiCharts.

Supposons que nous ayons 20 instruments et que je veuille générer une stratégie avec des paramètres d'équilibre pour que la stratégie ait une performance d'équilibre sur chaque symbole.

Cet objectif est différent de celui de l'optimisation directe du portefeuille, car il est probable qu'il soit optimisé sur un ou trois symboles et peu performant sur d'autres. Les objectifs de classement sont les données principales, le portefeuille, mais pas chaque marché.

Je ne suis pas sûr que cela fonctionne. Comment impliquer plusieurs symboles dans la génération. Cela pourrait nécessiter une approche parallèle du calcul, plutôt qu'une simple vérification croisée de la stratégie générée sur plusieurs marchés.

Alors, comment faire ? Merci de me guider ou de me conseiller

Bonjour,

Je crains que la vérification croisée ne soit la seule option possible. Mais il est également possible d'utiliser un projet personnalisé. Vous pouvez configurer autant d'étapes que vous avez dans votre liste d'instruments et laisser SQ optimiser la stratégie pour chaque instrument. Si la stratégie réussit toutes les optimisations (pour tous les marchés), elle finira dans une banque de données finale. Ainsi, le processus du projet personnalisé pourrait être défini comme suit :

1. construire une stratégie sur un instrument #1 et tester en utilisant des données OOS
2. optimiser la stratégie construite à l'aide d'un instrument #2
3. nouveau test sur un instrument #2
4. si la stratégie passe les filtres fixés optimiser sur un instrument #3
5. nouveau test sur un instrument #3
6. optimiser sur un instrument #4 et ainsi de suite ...

Il s'agit d'une configuration assez complexe pour le projet personnalisé, mais vous obtenez ainsi des stratégies qui, après optimisation des paramètres, sont performantes pour tous les instruments définis.

Merci, tomas262

Cela semble faisable, je vais essayer et voir ce que cela donne.