Cómo crear una estrategia CTA para varios activos

Hola, quiero crear una estrategia CTA para los mercados de futuros, con MultiCharts.

Digamos que tenemos 20 instrumentos y quiero generar una estrategia que tenga parámetros de equilibrio para que la estrategia tenga algún rendimiento de equilibrio en cada símbolo.

Esto es diferente de la meta de la optimización directa de la cartera,porque que son propensos a ser optimizado en uno o tres símbolos y mal desempeño en los demás. El objetivo de clasificación son los datos principales, cartera, pero no todos los mercados.

No estoy seguro de que funcione. Cómo involucrar múltiples símbolos en la generación. Esto puede requerir un enfoque paralelo a la computación, en lugar de simplemente cruzar la estrategia generada a través de múltiples mercados.

Entonces, cómo hacerlo. Por favor, dame alguna orientación o consejo

Hola,

Me temo que la comprobación cruzada sería casi la única opción. Pero también podría hacerse utilizando un proyecto personalizado. Puede configurar tantos pasos como tenga en su lista de instrumentos y dejar que SQ optimice la estrategia para cada instrumento. Si la estrategia pasa todas las optimizaciones (para todos los mercados) terminará en un banco de datos final. Así que el proceso del proyecto personalizado podría establecerse de la siguiente manera:

1. construir una estrategia en un instrumento #1 y probar utilizando datos OOS
2. optimizar la estrategia construida con un instrumento #2
3. repetir la prueba en un instrumento #2
4. si la estrategia pasa filtros establecidos optimizar en un instrumento #3
5. repetir la prueba en un instrumento #3
6. optimizar en un instrumento #4 y así sucesivamente ...

Esta será una configuración bastante compleja para el proyecto personalizado, pero de esta manera se obtienen estrategias que después de la optimización de los parámetros funcionan bien en todos los instrumentos.

Gracias, tomas262

Suena factible, voy a intentarlo y ver lo que sale de ella