Como construir uma estratégia CTA para ativos múltiplos

Olá, quero criar a estratégia CTA para os mercados futuros, com a MultiCharts.

Digamos que temos 20 instrumentos e eu quero gerar uma estratégia que tenha parâmetros de equilíbrio para que a estratégia tenha algum desempenho de equilíbrio em cada símbolo.

Isto é diferente do objetivo de otimização direta do portfólio, pois é provável que seja otimizado em um ou três símbolos e mal executado em outros. O objetivo do ranking são os principais dados, portfólio, mas não todos os mercados.

Não tenho certeza de que funcionaria. Como envolver múltiplos símbolos na geração. Isto pode exigir uma abordagem paralela à computação, em vez de apenas cruzar a estratégia gerada em múltiplos mercados.

Então, como fazer isso. Por favor, me dê alguma orientação ou conselho

Hi,

Receio que a verificação cruzada seja quase apenas uma opção. Mas isso também poderia ser feito utilizando um projeto personalizado. Você pode configurar tantas etapas quantas tiver em sua lista de instrumentos e deixar o SQ otimizar a estratégia para cada instrumento. Se a estratégia passar por todas as otimizações (para todos os mercados), ela acabará em um banco de dados final. Portanto, o processo do projeto personalizado pode ser definido da seguinte forma:

1. construir uma estratégia sobre um instrumento #1 e testar usando dados OOS
2. otimizar a estratégia construída utilizando um instrumento #2
3. reteste em um instrumento #2
4. se a estratégia passa pelo conjunto de filtros otimizado em um instrumento #3
5. reteste em um instrumento #3
6. otimizar em um instrumento #4 e assim por diante ...

Esta será uma configuração bastante complexa para o projeto personalizado, mas desta forma você obtém estratégias que, após a otimização dos parâmetros, funcionam bem em todo o conjunto de instrumentos

Obrigado, tomas262

Parece exequível, vou tentar e ver o que vem dela.