Come costruire una strategia CTA per più asset

Salve, vorrei creare una strategia CTA per i mercati dei futures, con MultiCharts.

Supponiamo di avere 20 strumenti e di voler generare una strategia che abbia parametri di equilibrio in modo che la strategia abbia una performance di equilibrio su ogni simbolo.

Questo è diverso dall'obiettivo di ottimizzazione diretta del portafoglio, perché è probabile che sia ottimizzato su uno o tre simboli e poco performante su altri. L'obiettivo della classifica sono i dati principali, il portafoglio, ma non tutti i mercati.

Non sono sicuro che funzionerebbe. Come coinvolgere più simboli nella generazione. Ciò potrebbe richiedere un approccio parallelo al calcolo, piuttosto che un semplice controllo incrociato della strategia generata su più mercati.

Quindi, come fare. Per favore, datemi qualche indicazione o consiglio

Ciao,

Temo che il controllo incrociato sia l'unica opzione possibile. Ma si potrebbe anche utilizzare un progetto personalizzato. Si possono impostare tutti i passi che si hanno nell'elenco degli strumenti e lasciare che SQ ottimizzi la strategia per ogni strumento. Se la strategia supera tutte le ottimizzazioni (per tutti i mercati) finirà in una banca dati finale. Quindi il processo del progetto personalizzato potrebbe essere impostato come segue:

1. costruire una strategia su uno strumento #1 e testarla utilizzando dati OOS
2. ottimizzare la strategia costruita utilizzando uno strumento #2
3. ripetere il test su uno strumento #2
4. se la strategia supera i filtri impostati ottimizzare su uno strumento #3
5. ripetere il test su uno strumento #3
6. ottimizzare su uno strumento #4 e così via ...

Si tratta di un'impostazione piuttosto complessa per il progetto personalizzato, ma in questo modo si ottengono strategie che, dopo l'ottimizzazione dei parametri, funzionano bene su tutti gli strumenti impostati.

Grazie, tomas262

Sembra fattibile, farò un tentativo e vedrò cosa ne viene fuori.