Inkonsistenz bei der WFM-Stabilität

Ich versuche herauszufinden, wie genau die WFM-Stabilität funktioniert.

An diesem einfachen Beispiel mit 3 Durchläufen können wir verschiedene Ansätze zur Berechnung der WFM-Stabilität mit verschiedenen Metriken sehen. NetProfit, DD, und R/DD.

Der Nettogewinn lässt sich wie folgt berechnen
Summe(NettoProfits(OOS))/Summe(Tage(IS)) / Summe(NettoProfits(OOS)/Summe(Tage(IS))
In Excel und auch in SQ sind die Ergebnisse auf dem Screenshot auf der linken Seite gleich 128.47%. Das scheint wie durchschnittliche tägliche NetProfit in IS / durchschnittliche tägliche NetProfit in OOS, die Sinn macht. Cool.

Für den Drawdown wird dieselbe Logik wie bei NetProfit verwendet. In XLS und SQ ist der gleiche Wert: 249.56%. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt Sinn macht, so etwas wie einen durchschnittlichen täglichen DD in OOS/IS zu machen, da der DD nicht so linear ansteigt wie NP.

Was seltsam ist, ist das System der Zählung der Stabilität von R/DD. Vorher war die durchschnittliche tägliche DD in IS/OOS, aber es scheint, dass wir jetzt nicht mehr so etwas wie eine Normalisierung pro 1 Tag verwenden (das Ergebnis sollte 396.35% sein - rotes Feld in XLS), sondern nur noch die Formel
Summe(RDD(OOS)) / Summe(RDD(IS)), was 63,1% in SQ ergibt. Die praktische Anwendung ist kompliziert, da sie stark davon abhängt, wie groß %OOS ist. Größere %OOS sollten also automatisch bessere RDD-Stabilitätsergebnisse liefern.
Schwerwiegender ist die Inkonsistenz mit der Berechnungsmethode. Stabilität auf NP oder DD ist gleich, aber RDD ist anders. Ist irgendwo definiert/beschrieben, welche Metriken in der WFM-Stabilität auf welche Weise berechnet werden?

Hallo,

Wenn Sie ein Problem bei der Verwendung von StrategyQuant WFM feststellen, verwenden Sie bitte unser Tool zum Melden von Fehlern und Anfragen: https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new

Wenn Sie einen Fehler melden, reicht ein Screenshot in der Regel nicht aus. Sie sollten auch Ihre Strategie .SQX (wenn das Problem mit der Strategie zusammenhängt) oder die Optimierungskonfiguration als gespeicherte CFX-Datei bereitstellen.

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