Incoerenza nella stabilità del WFM

Sto cercando di capire come funziona esattamente la stabilità di WFM.

In questo semplice esempio con 3 esecuzioni possiamo vedere diversi approcci al calcolo della stabilità del WFM con diverse metriche. NetProfit, DD e R/DD.

L'utile netto sembra essere calcolato come
Somma(NetProfits(OOS))/Somma(Giorni(IS)) / Somma(NetProfits(OOS)/Somma(Giorni(IS))
In Excel e anche in SQ i risultati nella schermata di sinistra sono ugualmente 128,47%. Sembra che il NetProfit giornaliero medio in IS / NetProfit giornaliero medio in OOS, il che ha senso. Forte.

Per il Drawdown viene utilizzata la stessa logica di NetProfit. In XLS e SQ c'è lo stesso valore: 249,56%. Ma non sono sicuro che ora abbia senso fare qualcosa come un DD medio giornaliero in OOS/IS, dato che il DD non aumenta linearmente come il NP.

Ciò che è strano è il sistema di conteggio della stabilità di R/DD. Prima era la media dei DD giornalieri in IS/OOS, ma sembra che ora non si usi più una normalizzazione per 1 giorno come prima (il risultato dovrebbe essere 396.35% - campo rosso in XLS), ma solo la formula
Somma(RDD(OOS)) / Somma(RDD(IS)), che si traduce in 63,1% in SQ. In pratica l'utilizzo è complicato perché dipende fortemente dalla dimensione di %OOS. Quindi un %OOS più grande dovrebbe avere automaticamente un risultato di stabilità RDD migliore.
Più grave è l'incoerenza con il metodo di calcolo. La stabilità su NP o DD è la stessa, ma RDD è diversa. È stato definito/descritto da qualche parte quale metrica è stata calcolata in WFM per la stabilità e in quale modo?

Salve,

se riscontrate un problema nell'utilizzo di StrategyQuant WFM, utilizzate il nostro strumento per segnalare bug e richieste: https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new

Quando si segnala un bug, uno screenshot di solito non è sufficiente; è necessario fornire anche la strategia .SQX (se il problema è legato alla strategia), o la configurazione dell'ottimizzazione come file CFX salvato.

Apprezziamo il vostro feedback. Gli sviluppatori verificheranno che

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