Incoherencia en la estabilidad de WFM

Estoy intentando saber cómo funciona exactamente la estabilidad de WFM.

En este sencillo ejemplo con 3 ejecuciones podemos ver diferentes enfoques para calcular la estabilidad de WFM con diferentes métricas. NetProfit, DD y R/DD.

El beneficio neto parece calcularse como
Suma(NetProfits(OOS))/Suma(Días(IS)) / Suma(Beneficio Neto1TP9(OOS)/Suma(Días(IS))
En Excel y también en SQ los resultados de la captura de pantalla de la izquierda son igualmente 128.47%. Eso parece ser el promedio diario NetProfit en IS / promedio diario NetProfit en OOS, lo que tiene sentido. Genial.

Para Drawdown se utiliza la misma lógica que en NetProfit. En XLS y SQ es el mismo valor: 249.56%. Pero no estoy seguro de si ahora tiene sentido hacer algo así como un promedio diario DD en OOS / IS como DD no es tan linealmente creciente como NP.

Lo que resulta extraño es el sistema de recuento de la estabilidad de R/DD. Antes era la DD media diaria en IS/OOS, pero parece que ahora no usamos algo como una normalización por 1 día como antes (el resultado debería ser 396.35% - campo rojo en XLS), sino sólo la fórmula
Suma(RDD(OOS)) / Sum(RDD(IS)) que vemos 63.1% en SQ. En la práctica, su uso es complicado, ya que depende en gran medida del tamaño de %OOS. Por lo tanto, un %OOS más grande debería tener automáticamente mejores resultados de estabilidad de RDD.
Más grave es la incoherencia con el método de cálculo. La estabilidad en NP o DD es la misma, pero en RDD es diferente. ¿Está definido/descrito en alguna parte qué métrica se calcula en la estabilidad de WFM y de qué manera?

Hola,

Si encuentra algún problema al utilizar StrategyQuant WFM, utilice nuestra herramienta para informar de errores y peticiones: https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new

Al informar de un error, una captura de pantalla no suele ser suficiente, debe proporcionar también su estrategia .SQX (si el problema está relacionado con la estrategia), o la configuración de optimización como archivo CFX guardado.

Le agradecemos sus comentarios. Los desarrolladores comprobarán que

Nota: para empezar a utilizar la hoja de ruta es posible que tenga que registrarse primero en nuestra página de inicio -> Inicio de sesión -> Registro