Inconsistência na estabilidade do WFM

Estou tentando saber como funciona exatamente a estabilidade do WFM.

Neste exemplo simples com 3 execuções, podemos ver diferentes abordagens no cálculo da estabilidade do WFM com diferentes métricas. NetProfit, DD e R/DD.

O lucro líquido parece ser calculado como
Soma(NetProfits(OOS))/Soma(Days(IS)) / Soma(NetProfits(OOS)/Soma(Dias(IS))
No Excel e também no SQ, os resultados na captura de tela do lado esquerdo são igualmente 128.47%. Isso parece ser a média diária de NetProfit em IS / média diária de NetProfit em OOS, o que faz sentido. Legal.

Para o Drawdown é usada a mesma lógica do NetProfit. No XLS e no SQ há o mesmo valor: 249,56%. Mas não tenho certeza se agora faz sentido fazer algo como uma média diária de DD em OOS/IS, pois o DD não aumenta de forma tão linear quanto o NP.

O que é estranho é o sistema de contagem da estabilidade de R/DD. Antes era a média diária de DD em IS/OOS, mas parece que agora não usamos algo como uma normalização por 1 dia como antes (o resultado deveria ser 396.35% - campo vermelho no XLS), mas apenas a fórmula
Soma(RDD(OOS)) / Sum(RDD(IS)), o que resulta em 63,1% em SQ. Na prática, o uso é complicado, pois depende muito do tamanho do %OOS. Portanto, um %OOS maior deve ter automaticamente um melhor resultado de estabilidade de RDD.
Mais grave é a inconsistência com o método de cálculo. A estabilidade em NP ou DD é a mesma, mas em RDD é diferente. Há algum lugar definido/descrito em qual métrica do WFM a estabilidade é calculada de que maneira?

Olá,

Se você encontrar algum problema ao usar o StrategyQuant WFM, use nossa ferramenta para relatar bugs e solicitações: https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new

Ao relatar um erro, uma captura de tela geralmente não é suficiente; você deve fornecer também a estratégia .SQX (se o problema estiver relacionado à estratégia) ou a configuração de otimização como arquivo CFX salvo.

Agradecemos seu feedback. Os desenvolvedores verificarão isso

Observação: para começar a usar o roadmap, talvez seja necessário registrar-se primeiro usando nossa página inicial -> Login -> Registro